एल्गो ट्रेडिंग

गणितीय, पद्धतिगत दृष्टिकोण मैनुअल, कभी-कभी भावना-संचालित व्यापार का एक विकल्प है।

एल्गो ट्रेडिंग निर्देश उदाहरण

• 5,000 Google शेयर खरीदें (अल्फाबेट इंक क्लास ए) अगर कीमत 1,500 जीबीपी से कम हो जाती है। यदि कीमत 1,500 GBP से और नीचे गिरती है, तो प्रत्येक 0.5% की कमी के लिए 200 शेयर बेचें। 2,000 GBP से अधिक मूल्य में प्रत्येक 0.5% वृद्धि के लिए, 200 शेयर खरीदें।
• 1,000 Google शेयर खरीदें (अल्फाबेट इंक क्लास ए) अगर इसकी 10-दिवसीय चलती औसत 50-दिवसीय चलती औसत से ऊपर बढ़ जाती है।

तकनीकी आवश्यकताएं

इस दिन और युग में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र प्रोग्रामर हैं जो एल्गो ट्रेडिंग तकनीकी पक्ष के थोक को संभाल सकते हैं। प्रोग्रामिंग का ज्ञान बेहतर होगा, और कुछ प्रोग्रामर अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें आवश्यकता होगी:

• प्रोग्रामिंग ज्ञान
• बैकटेस्टिंग क्षमताएं
• परीक्षण के लिए ऐतिहासिक डेटा
• ऑर्डर देने की क्षमताएं
• बाजार डेटा फीड और कीमतों तक पहुंच

पायथन, जावा और सी++ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं में से कुछ हैं, जिसमें पाइथॉन शीर्ष विकल्प है। गुइडो वान रोसुम द्वारा विकसित, पायथन कोड अपने सिंटैक्स और उपयोग में आसानी के लिए प्रसिद्ध है।

नौसिखियों के लिए, एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना और इसे स्वयं करने के कुछ लाभ हैं। सबसे पहले, यह आपके एल्गोरिदम बनाने के लिए बाहरी प्रोग्रामर को भर्ती करने से अधिक वित्तीय रूप से कुशल हो सकता है। दूसरे, जब आपको रणनीतियों को बदलने की आवश्यकता होती है, तो आपके पास एल्गोरिदम पर अधिक नियंत्रण होता है।

बहरहाल, खुदरा व्यापार मंच अक्सर व्यापारियों की अधिकांश मांगों को संभाल सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है, और कठिन काम कर सकता है।

तेज नेटवर्क कनेक्टिविटी एक शर्त है।

ऑनलाइन फ़ोरम और पुस्तकें विस्तृत ट्यूटोरियल प्रदान करती हैं, जैसे एल्गोट्रेडिंग101, अर्नेस्ट चैन द्वारा क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, और ऋषि के नारंग द्वारा ब्लैक बॉक्स के अंदर।

एल्गो ट्रेडिंग के पेशेवरों

एल्गो ट्रेडिंग के सबसे बड़े पेशेवरों में से एक मानव भावनाओं के प्रभाव को खत्म कर रहा है।

मनोवैज्ञानिक कारक व्यापारियों को भावनाओं के आधार पर आवेगपूर्ण तरीके से व्यापार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

एल्गो ट्रेडिंग के व्यवस्थित दृष्टिकोण का मतलब है कि लक्ष्य शर्तों को पूरा करने पर पदों को निष्पादित किया जाता है।

2008 की वित्तीय दुर्घटना के दौरान, कई निवेशकों ने उन संकेतों को नज़रअंदाज़ कर दिया कि बाज़ार गिरने वाले थे और पैसा खो दिया।

इस परिस्थिति में एक एल्गोरिदम चेतावनी संकेतों के अनुसार व्यापार निष्पादित कर सकता है।

ऑर्डर निष्पादन की गति मानदंड पूरा होने पर ट्रेडों को तुरंत निष्पादित करने की अनुमति देती है।

एल्गो प्लेटफॉर्म एक सेकंड से भी कम समय में हजारों ट्रेड कर सकते हैं।

यह मैन्युअल त्रुटि तत्व को भी फीड करता है, जिससे ट्रेडों को बहुत देर से निष्पादित करना संभव है।

यही कारण है कि एल्गो ट्रेडिंग एक उच्च-आवृत्ति समाधान है, जो अक्सर संस्थागत कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

बैकटेस्टिंग और ऐतिहासिक डेटा व्यापारी को पिछले ट्रेडों का पता लगाने, परिष्कृत करने और परिणामस्वरूप रणनीतियों में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

एक बार जब कोई रणनीति पुख्ता हो जाती है, तो स्वचालित व्यापार कार्यान्वयन की दक्षता बढ़ा सकता है।

बड़े ट्रेडों में बाजार की कीमतों में हेरफेर करने की क्षमता होती है (विकृत व्यापार)।

एल्गो ट्रेडिंग बड़े निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेड को कई छोटे ट्रेडों में फैलाने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। यह व्यापार के दौरान बाजार मूल्य प्रभावों के मूल्यांकन की अनुमति देता है।

एल्गो ट्रेडिंग के नुकसान

हालांकि, एल्गो ट्रेडिंग के उपयोग से फ्लैश क्रैश और तरलता की तत्काल हानि भी हो सकती है। इसका एक उदाहरण 6 मई, 2010 को हुआ जब अमेरिका में डॉव जोंस 36 मिनट के भीतर 998.5 अंक गिर गया। स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने इसे एक प्रमुख व्यापारिक अवसर बना दिया, लेकिन इससे काफी नुकसान हो सकता था।

टॉर्स्टन स्लॉक ने एल्गो ट्रेडिंग को वित्तीय बाजारों के लिए 30 सबसे बड़े जोखिमों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। हालांकि कानून भविष्य में दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए पेश किए गए हैं, बाजार में हेरफेर का जोखिम अभी भी मौजूद है।

स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर झूठे रुझान पैदा कर सकता है जो तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रतिष्ठित निवेशक और हेज फंड मैनेजर स्टेनली ड्रुकेंमिलर ने कहा, “अल्गोस ने बाजार से सभी लय ले ली है।”

तकनीकी दुनिया की हमेशा बदलती प्रकृति के लिए सॉफ़्टवेयर अपडेट और तकनीकी मुद्दों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। सिस्टम की विफलताओं और कनेक्टिविटी के मुद्दों से भी काफी नुकसान हो सकता है। जबकि एल्गो ट्रेडिंग और मशीन लर्निंग की खबरें अक्सर सफलता की कहानियों पर केंद्रित होती हैं, चीजें गलत हो सकती हैं।

दोषपूर्ण प्रोग्रामिंग विनाशकारी हो सकती है। 2012 में, नाइट कैपिटल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से जुड़ा होगा। हालांकि, जब सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो कंपनी को लगभग $10,000,000 प्रति मिनट की दर से नुकसान हुआ।

उन्हें कुल मिलाकर लगभग $440 मिलियन का नुकसान हुआ।

एल्गो ट्रेडिंग की एल्गोरिथम प्रकृति के कारण जीतने के अवसर छूट सकते हैं क्योंकि एल्गोरिथम केवल विशिष्ट संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि, कभी-कभी अंतर्ज्ञान और आंत की भावनाएं सफलता की ओर ले जा सकती हैं।

ट्रेडिंग रणनीतियाँ

एल्गो ट्रेडिंग मूल्य, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम जैसे संख्यात्मक डेटा पर आधारित है। नतीजतन, सामान्य रणनीतियों में सहज भविष्यवाणियां शामिल नहीं होती हैं। मात्रात्मक व्यापार मॉडल मानव हस्तक्षेप के बिना व्यापार करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। कुछ सामान्य रणनीतियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

ट्रेंड फॉलोइंग

ट्रेंड फॉलोइंग प्रैक्टिस मूविंग एवरेज, ब्रेकआउट्स, कीमत में उतार-चढ़ाव और अन्य तकनीकी संकेतकों से संबंधित रुझानों की पहचान करने के लिए डेटा का विश्लेषण करती है। प्रौद्योगिकी अब विभिन्न मानदंडों में बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकती है, जिससे इसे मनुष्यों की तुलना में तेजी से और अधिक सटीक रूप से रुझानों की पहचान करने की अनुमति मिलती है। सिस्टम स्वचालित रूप से सामूहिक डेटा के आधार पर स्टॉक खरीद या बेच सकता है जो संकेतों को खरीदने या बेचने का खुलासा करता है।

स्केलिंग

स्केलिंग छोटे मूल्य परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए उपकरणों को तेजी से खरीदने और बेचने की एक प्रक्रिया है।

एल्गो ट्रेडिंग एक तेज़ प्रक्रिया है जिसे मानव प्रबंधित कर सकता है, लक्ष्य मूल्य पर उपकरणों की कुशल बिक्री सुनिश्चित करता है।

आर्बिट्रेज ट्रेडिंग

यदि कोई स्टॉक कई बाजारों में सूचीबद्ध है, तो इसकी कीमत में भिन्नता हो सकती है। कम कीमत पर खरीदकर और अधिक कीमत वाले बाजार में बेचकर, व्यापारी अंतरपणन लाभ कमा सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग इस रणनीति में दक्षता में सुधार कर सकती है।

डेल्टा तटस्थ रणनीतियाँ

डेल्टा तटस्थ रणनीतियाँ व्यापारियों को बाजार की गतिविधियों से बचाती हैं। डेल्टा एक ऐसा अनुपात है जो एक अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत में बदलाव की तुलना उसके डेरिवेटिव की कीमत में बदलाव से करता है। कई पोजीशन रखने से सकारात्मक और नकारात्मक डेल्टा को संतुलित किया जा सकता है ताकि 0 का समग्र डेल्टा प्राप्त किया जा सके। एल्गो ट्रेडिंग डेल्टा-तटस्थ पोर्टफोलियो को आसानी से प्रबंधित कर सकती है।

मूविंग स्टॉप लॉस

स्टॉप लॉस फंड्स पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाजार की अस्थिरता को देखते हुए जोखिम का प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है। एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग करके, स्टॉप लॉस को विभिन्न मानदंडों के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक सकारात्मक दिशा में चलता है, तो स्टॉप लॉस उसके साथ आगे बढ़ सकता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकर्स

ट्रेडर्स अपने स्वयं के एल्गो ट्रेडिंग टूल्स का निर्माण करना चुन सकते हैं या स्थापित टूल्स के साथ एक प्रदाता का चयन कर सकते हैं।

डू-इट-योरसेल्फ विधि के लाभ हैं, लेकिन अनुशंसित समाधान का उपयोग करना अक्सर शुरू करने का एक आसान तरीका होता है।

एल्गो ट्रेड शुरू करने से पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ खुद को परिचित करना महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि डेमो खाते एक विकल्प हैं, तो यह सलाह दी जाएगी कि एक से परीक्षण रणनीतियों का उपयोग करें। निम्नलिखित प्लेटफॉर्म और वेबसाइट लोकप्रिय हैं और विभिन्न प्रकार के एल्गो और स्वचालित ट्रेडिंग विधियों का उपयोग करते हैं। इनमें ट्रेडिंग रोबोट (बॉट्स) और कॉपी ट्रेडिंग, ओपन-सोर्स ट्रेडिंग, सिग्नल और अर्ध-स्वचालित विकल्प शामिल हैं:

• मेटाट्रेडर 4 (विशेषज्ञ सलाहकार) – विशेषज्ञ सलाहकार ट्रेडिंग रोबोट का उपयोग, MT4 को फॉरेक्स एल्गो ट्रेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक माना जाता है। MQL4 सी के समान इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। सुविधाओं में संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला, मोबाइल ऐप और एक डेमो अकाउंट शामिल हैं।

मेटाट्रेडर 5

• – CFD एल्गो ट्रेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में जाना जाता है, MT5 C++ पर आधारित MQL5 भाषा का उपयोग करता है। MT4 की तरह, MT5 विशेषज्ञ सलाहकारों (EA) का उपयोग करता है। मुख्य विशेषताएं MT4 के लिए अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों की एक श्रृंखला, एक सरल भाषा, DOM डेटा और बहुत कुछ हैं।

cTrader

• – cTrader मुख्य रूप से खुदरा निवेशकों के लिए लक्षित है जो इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क (ECN) में व्यापार करना चाहते हैं। प्रमुख ताकतें निष्पादन और चार्टिंग क्षमताएं हैं। cTrader ने cBots का उपयोग किया।

eToro

• – eToro एक एफसीए-विनियमित ब्रोकर है, जो अपने स्वचालित सामाजिक और प्रतिलिपि व्यापार सुविधाओं के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है।

ईटोरो कॉपीपोर्टफोलियो एल्गोरिथम द्वारा शीर्ष 50 व्यापारियों का चयन करते हैं, जो हर महीने लाभदायक होने की संभावना रखते हैं। इन विशेषज्ञों का अनुसरण करने के लिए आपके ट्रेडों को तब स्वचालित किया जा सकता है।

ProRealTime

• – ProRealTime को उन्नत व्यापारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें गहन तकनीकी विश्लेषण और बाज़ार के विचारों की आवश्यकता होती है। आप अपना खुद का कोड लिख सकते हैं या इसे आपके लिए लिखने के लिए विज़ार्ड फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं।

क्वांटकनेक्ट

• – नवंबर 2020 में क्वांटोपियन के बंद होने के बाद से, अधिकांश उपयोगकर्ता क्वांटकनेक्ट में माइग्रेट हो गए। वे एक ओपन-सोर्स एल्गो ट्रेडिंग इंजन की पेशकश करते हैं, जहां व्यापारी मुफ्त में रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं, और फिर इंटरएक्टिव ब्रोकर्स के साथ लाइव व्यापार करने के लिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यह सी # में लिखा गया है लेकिन अजगर और एफ # का समर्थन करता है।

बहुत सारे रिटेल ट्रेडिंग ब्रोकर हैं जो अब एल्गो ट्रेडिंग की पेशकश करते हैं। निम्नलिखित ब्रोकर उपरोक्त प्लेटफॉर्म के साथ संगत हैं या अपने स्वयं के स्वामित्व वाले सिस्टम की पेशकश करते हैं। कुछ अग्रदूतों में शामिल हैं:

इंटरएक्टिव ब्रोकर्स
• – आप इंटरएक्टिव ब्रोकर्स के साथ स्टॉक, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, मुद्राएं, बांड, ईटीएफ, सीएफडी और अधिक व्यापार कर सकते हैं। वे अपने ट्रेडर वर्कस्टेशन प्लेटफॉर्म और एपीआई की पेशकश करते हैं।

Pepperstone

• – फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडेक्स और अन्य पर स्प्रेड बेट्स और सीएफडी की पेशकश। Pepperstone पर उपलब्ध प्लेटफॉर्म में MT4, MT5 और cTrader शामिल हैं।

आईजी

• – आईजी के पास व्यापार करने के लिए उपकरणों की एक विस्तृत सूची है, जिसमें विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकुरेंसी, स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटीज और बहुत कुछ शामिल हैं।

IG MT4, ProRealTime और L2 डीलर के साथ अपने खुद के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं, जिसे ADVFN इंटरनेशनल फाइनेंशियल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मल्टी-प्लेटफॉर्म प्रदाता चुना गया था।

AvaTrade
• – AvaTrade एक विदेशी मुद्रा और CFD ब्रोकर है जो मेटाट्रेडर 4 (MT4), मेटाट्रेडर 5 (MT5), AvaOptions, ZuluTrade, और DupliTrade सहित विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

हम हमेशा स्थानीय विनियमों के अधीन ब्रोकर को चुनने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, आपके एक्सेल और कोडिंग ज्ञान को बढ़ाने में मदद करने के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग गाइड, ट्यूटोरियल और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ दलालों पर नज़र रखना भी उचित है।

अल्गो ट्रेडिंग पर अंतिम शब्द

पारंपरिक व्यापार की तरह, स्वचालित व्यापार अपने जोखिमों के साथ आता है, विशेष रूप से संस्थागत, उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों के पैमाने पर। एल्गोरिथम ट्रेडिंग ने आधुनिक कारोबारी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। यह बहस के लिए खुला है कि क्या यह समग्र रूप से सकारात्मक या नकारात्मक है, लेकिन यह बहुत लाभ के साथ आ सकता है। सिस्टम, रणनीतियाँ और तकनीक जो कभी हेज फंड और बड़े कॉर्पोरेट निवेशकों तक सीमित थे, अब सामान्य निवेशकों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। सभी प्रकार के खुदरा निवेशकों के पास अब एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच है जो उनके निवेश से भावनाओं को दूर करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, मुनाफा और रिटर्न अलग-अलग होते हैं, इसलिए जोखिम प्रबंधन के लिए सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न