बोलिंगर बैंड

बोलिंगर बैंड एक साधारण मूविंग एवरेज की अवधारणा का उपयोग करते हैं – जो कीमतों की पिछली एक्स संख्या लेता है और एक परिभाषित अवधि (जैसे, 20 अवधि/दिन, 50 अवधि/दिन) में उन्हें सुचारू करता है यह देखने के लिए कि वर्तमान कितनी दूर है कीमत औसत से है। यह मूविंग एवरेज दो अलग-अलग लाइनों के साथ होता है, आमतौर पर इसके ऊपर और नीचे दो मानक विचलन प्लॉट किए जाते हैं।

ऊपर और नीचे की पंक्तियों को उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर एक अलग सेटिंग पर सेट किया जा सकता है, जैसे कि 1.5 मानक विचलन या माध्य से 3 मानक विचलन।

20-अवधि की सरल चलती औसत के मानक विन्यास का उपयोग करने वाले बोलिंगर बैंड और माध्य से दो मानक विचलन बैंड को (20, 2) सेटिंग के रूप में जाना जाता है। व्यावहारिक रूप से सभी ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को समायोजित करने की अनुमति देंगे, जिसमें एक साधारण मूविंग एवरेज से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बदलाव शामिल है।

बोलिंगर बैंड आमतौर पर “औसत की ओर प्रत्यावर्तन” संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यदि कीमत बोलिन्जर बैंड से नीचे है, तो इसे एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि कीमत वर्तमान में बहुत कम है। इसी तरह, यदि कीमत बैंड से ऊपर है, तो कीमत को बहुत अधिक होने के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।

भी आमतौर पर एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। मूल्य अस्थिर है, बैंड चौड़ा है; अस्थिरता कम है, बैंड अनुबंध। व्यापारी संकेतक की एक अलग अर्थ में व्याख्या कर सकते हैं। मूल्य बैंड के बाहर व्यापार कर रहा है, लेकिन संकेतक की सामान्य दिशा में चल रहा है – जो मौलिक रूप से सिर्फ तीन अलग-अलग लेकिन समानांतर चलती औसत हैं – बोलिंगर बैंड को एक संकेतक माना जा सकता है। बैंड को विशुद्ध रूप से एक संकेतक के रूप में भी देखा जा सकता है। बैंड कम अस्थिरता की अवधि के कारण सिकुड़ता है, जिसे आमतौर पर “निचोड़” कहा जाता है, यह उच्च अस्थिरता के आगामी दौर का संकेत दे सकता है। , यदि बैंड का विस्तार होता है, तो यह कम अस्थिरता की आगामी अवधि का संकेत दे सकता है। जिन्हें अस्थिरता या ट्रेंडिंग मार्केट की आवश्यकता होती है, वे बैंड विस्तार की अवधि के दौरान ट्रेडों को बंद कर सकते हैं या पदों को कम कर सकते हैं।

उदाहरण

उदाहरण #1

हमारे पास S&P 500 का एक घंटे का चार्ट है जिसमें बोलिंगर बैंड (20, 2) सेटिंग पर सेट है।

व्यापारी बैंड के बाहर एक पूर्ण मोमबत्ती के बंद होने की व्याख्या एक व्यापारिक संकेत होने के लिए करते हैं कि कीमत अधिक बिकती है (यदि बैंड के नीचे है) या अधिक खरीदा गया है (यदि बैंड के ऊपर है)। व्यापार के अवसर विपरीत दिशा में पक्षपाती हो सकते हैं। इस अर्थ में बैंड का उपयोग करना एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित प्रणाली के विपरीत होगा, जब तक कि किसी को एक लंबी चार्टिंग समय सीमा और बोलिंगर बैंड पर छोटे अलग एक पर प्रवृत्ति का पालन नहीं करना होता।

उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापारी केवल दैनिक चार्ट से प्रवृत्ति के आधार पर लंबे ट्रेडों पर विचार करता है, लेकिन एक घंटे की मोमबत्ती को नीचे बोलिंगर बैंड के नीचे पूर्ण बंद करते हुए देखा, तो वह संपत्ति को लंबा करने पर विचार कर सकता है।

उदाहरण #2

यदि हम एक ही चार्ट का उपयोग करते हैं लेकिन (20, 3) सेटिंग पर सेट करते हैं, तो यह संभावित “औसत की ओर प्रत्यावर्तन” अवसरों के लिए अधिक रूढ़िवादी संकेत उत्पन्न करेगा। स्वाभाविक रूप से बैंड बहुत व्यापक हैं। एक तीन-मानक विचलन सेटिंग सैद्धांतिक रूप से केवल 95% मूल्य डेटा के बजाय 99.7% मूल्य डेटा को समायोजित करेगी।

जैसा कि कोई देख सकता है, बैंड छोड़ने वाली मोमबत्तियों के आधार पर सिग्नल कम और बहुत दूर हैं।

उदाहरण #3

हम मूविंग एवरेज को 10 पीरियड तक छोटा भी कर सकते हैं। यदि हम एक (10, 2) सेटिंग के लिए मानक विचलन सेटिंग को 2 पर रखते हैं, तो हम निम्नलिखित प्राप्त करते हैं:

यह देखते हुए कि अवधि छोटी है – मूविंग एवरेज मूल्य की सबसे हाल की 10 अवधियों को ध्यान में रखता है डेटा डिफ़ॉल्ट के मामले में 20 अवधि वापस जाने के बजाय – बैंड वर्तमान मूल्य के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हैं। इसका मतलब यह है कि मूल्य डेटा के बैंड के भीतर रहने की अधिक संभावना है, क्योंकि प्रति मिनट मूल्य संकेतक के निर्माण में अधिक से अधिक बेक किया गया है।

उदाहरण #4

अंगूठे के एक सामान्य नियम के रूप में, अवधि जितनी कम होगी और मानक विचलन सेटिंग जितनी अधिक होगी, वर्तमान मूल्य बैंड के भीतर होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

अगर हम अवधि को 200 तक बढ़ा देते हैं और मानक विचलन को केवल 1 तक कम कर देते हैं (यानी, (200,1) सेटिंग जैसा कि नीचे दिखाया गया है), सूचक का मान बहुत कम है।

इतने पिछले मूल्य डेटा को बैंड में एकीकृत किया गया है कि वर्तमान मूल्य इसकी गणना का केवल 0.5% है (20-अवधि की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए 5% की तुलना में) और मानक विचलन इतना है इतना छोटा कि डेटा का एक बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से बैंड की बाधाओं से बाहर हो जाएगा।

निष्कर्ष

बोलिंगर बैंड व्यापक रूप से व्याख्या के लिए खुले हैं कि वे सबसे अच्छा क्या संवाद करते हैं और व्यापारियों द्वारा उन्हें कैसे तैनात किया जाता है, इसके संदर्भ में भिन्न होते हैं:

1. एक अर्थ में, वे “वापसी” का प्रतिनिधित्व करते हैं मतलब” संकेतक यह दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या कीमत एक दिशा या किसी अन्य में अधिक हो सकती है।
2. दूसरे में, उन्हें एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित संकेतक के रूप में व्याख्या किया जा सकता है जहां बैंड के बाहर की कीमत “ब्रेकआउट” इंगित करती है।
3. बोलिंगर बैंड भी बाजार में वर्तमान अस्थिरता के स्पष्ट दृश्य का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसमें अनुबंधित बैंड कम अस्थिरता (ब्रेकआउट की संभावना के साथ) और व्यापक बैंड उच्च अस्थिरता को दर्शाते हैं (निम्न अस्थिरता की निम्नलिखित अवधि के लिए क्षमता के साथ) ).

बोलिंगर बैंड अपने आप में एक आल-इन-वन सिस्टम के रूप में डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। एक चार्ट पर उनकी व्याख्या कैसे की जाती है यह ट्रेडर पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

इंडिकेटर के डेवलपर, जॉन बोलिंगर ने ट्रेंड और अस्थिरता की बेहतर व्याख्या करने के लिए कई अन्य असंबद्ध संकेतकों के संयोजन के साथ इंडिकेटर का उपयोग करने की सिफारिश की, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD), और ऑन- संतुलन मात्रा।

Bollinger Bands %B

Bollinger Bands %B मानक संकेतक के साथ आपके द्वारा देखे जाने वाले कई बैंडों के बजाय बोलिंगर बैंड्स में मूल्य जानकारी के एक हिस्से को एक पंक्ति में अनुवादित करता है।

प्रतिशत बी का उद्देश्य यह दिखाना है कि कीमत प्रत्येक बैंड के सापेक्ष कहां है।

%B की गणना इस प्रकार की जाती है: (मूल्य – निचला बैंड) / (ऊपरी बैंड – निचला बैंड)

इसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है:

• %B > 1: कीमत ऊपर से ऊपर बैंड
• %B = 1: शीर्ष बैंड के बराबर मूल्य
• %B 0.5 और 1 के बीच: मूल्य निचले बैंड की तुलना में शीर्ष बैंड के करीब
• %B = 0.5: मध्य के बराबर मूल्य बैंड
• %B 0 और 0.5 के बीच: मूल्य शीर्ष बैंड की तुलना में निचले बैंड के करीब
• %B <0: निचले बैंड के नीचे मूल्य

बोलिंगर बैंड %B संकेतक के पीछे का आधार मानक बोलिंजर बैंड सूचक द्वारा पहचाने जाने वाले मूल्य के रुझान-निम्नलिखित या अधिक खरीदे/ओवरसोल्ड पहलुओं को अलग करना है।

उदाहरण

नीचे हमारे पास मानक बोलिन्जर बैंड सेटिंग के साथ S&P 500 का एक घंटे का चार्ट है – 20-अवधि की चलती औसत और ऊपरी और निचले बैंड दो मानक विचलन पर सेट हैं जो औसत से ऊपर और नीचे हैं (कभी-कभी ग्राफिक रूप से चित्रित किया गया है) मध्य बैंड के रूप में, लेकिन इस मामले में नहीं दिखाया गया)।

जैसा कि देखा जा सकता है, बोलिन्जर बैंड %B सूचक मूल्य और ऊपर और नीचे के बैंड के बीच अंतर के संदर्भ में नियमित बोलिंजर बैंड संकेतक के रूप में एक ही जानकारी प्रदान करता है।

हालांकि, यह ऊपर और नीचे के बैंड के बीच के अंतर के अर्थ में अस्थिरता के बारे में कोई जानकारी प्रदर्शित नहीं करता है।