व्युत्पन्न थरथरानवाला

डेरिवेटिव ऑसिलेटर डबल स्मूथेड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) की अवधारणा को मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) इंडिकेटर के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के साथ मिश्रित करता है। यह व्यक्तिगत रूप से आरएसआई और एमएसीडी की भविष्य कहनेवाला क्षमता में सुधार करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कीमतों में बदलाव और प्रवृत्ति के बाद के गुण दोनों हैं।

डेरिवेटिव ऑसिलेटर की गणना

डेरिवेटिव ऑसिलेटर की गणना कई चरणों में की जाती है।

यह आरएसआई की गणना के साथ शुरू होता है। RSI को तब स्वयं का एक घातीय मूविंग एवरेज लेकर सुचारू किया जाता है। फिर मूल चौरसाई का एक घातीय मूविंग एवरेज लेकर इसे डबल स्मूथ किया जाता है। एक “सिग्नल लाइन” RSI का एक साधारण मूविंग एवरेज लेकर बनता है। व्युत्पन्न थरथरानवाला तब डबल स्मूथ आरएसआई लेकर और सिग्नल लाइन घटाकर पाया जाता है।

गणितीय रूप से:

1. RSI = 100 – 100/(1 + RS)

RS = औसत लाभ / औसत नुकसान

औसत लाभ की गणना की जाती है डेटा अनुक्रम में शामिल सकारात्मक मूल्य बार के लिए औसत मूल्य परिवर्तन के रूप में।

औसत नुकसान की गणना नकारात्मक मूल्य बार के लिए औसत मूल्य परिवर्तन के रूप में की जाती है।

 

एक सरलीकृत RSI इसके बराबर है:

सरलीकृत RSI = लाभ / (लाभ + हानि)*100

लाभ सकारात्मक मूल्य बार के योग के बराबर हैं .

घाटा नकारात्मक मूल्य बार के योग के बराबर है।

2. अगला, हमें आरएसआई के लिए एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) लागू करने की आवश्यकता है।

स्मूथेड RSI = EMA(RSI)

डबल स्मूथेड RSI = EMA(स्मूथेड RSI)

3. अगला, हम एक “सिग्नल लाइन” बनाते हैं, जो है एक साधारण मूविंग एवरेज (एसएमए) या डबल स्मूथेड आरएसआई के बराबर।

सिग्नल लाइन = एसएमए (डबल स्मूथेड आरएसआई)

4. अंत में, हम उन दो अंतिम तत्वों के साथ अंतिम गणना कर सकते हैं जिनकी हमने गणना की है। व्युत्पन्न थरथरानवाला डबल स्मूथ आरएसआई और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर बन जाता है।

डेरिवेटिव ऑसिलेटर = डबल स्मूथेड आरएसआई – सिग्नल लाइन

डेरिवेटिव ऑसिलेटर का उपयोग कैसे करें

डेरिवेटिव ऑसिलेटर का उपयोग सीधा है। यदि ऑसिलेटर सकारात्मक है, तो इसे तेजी का संकेत माना जाता है। यदि यह नकारात्मक है, तो यह मंदी का संकेत है।

शून्य का क्रॉसओवर एक संभावित व्यापार संकेत को दर्शाता है। यदि डेरिवेटिव ऑसिलेटर का मूल्य ऋणात्मक से धनात्मक (ऊपर-ढलान) चल रहा है, तो इसे तेजी के संकेत के रूप में लिया जाता है। यदि मान धनात्मक से ऋणात्मक (नीचे की ओर झुका हुआ) चल रहा है, तो इसे मंदी के संकेत के रूप में लिया जाता है।

विभिन्न बारों के परिमाण को देखकर कुछ प्रवृत्तियों की ताकत भी निर्धारित की जा सकती है।

बार का सकारात्मक परिमाण जितना अधिक होगा, अपट्रेंड की ताकत उतनी ही अधिक होगी। एक बार का नकारात्मक परिमाण जितना अधिक होगा, डाउनट्रेंड की ताकत उतनी ही अधिक होगी।

उदाहरण

S&P 500 दैनिक चार्ट

नीचे हम दैनिक चार्ट पर S&P 500 के मूल मूल्य चार्ट का उपयोग करते हुए व्युत्पन्न ऑसिलेटर का एक उदाहरण देखते हैं। ऊर्ध्वाधर सफेद रेखाओं में से प्रत्येक व्युत्पन्न ऑसिलेटर के क्रॉसओवर को दर्शाता है। यदि ट्रेड सिग्नल डिवाइस के रूप में अकेले ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि किसी को हमेशा बाजार में ट्रेड में होना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा या तो तेजी या मंदी का होता है।

पहला संकेत तेजी है, यह दर्शाता है कि कोई खरीद / लंबा व्यापार कहां करेगा। इससे लगभग 80 अंक या 3.08% (308 आधार अंक) का लाभ हुआ।

दूसरी लंबवत रेखा पर, यह एक बियरिश सिग्नल पर फ़्लिप हो गया। यह पिछले सिग्नल से लॉन्ग पोजीशन को हटाते हुए शार्ट होने को दर्शाता है। इसमें 20 अंक या 147 बीपीएस की गिरावट आई।

तीसरी पंक्ति में, हम छोटी को बंद करते हैं और एक लंबी को खोलते हैं। इसने 100 अंक या 368 बीपीएस की बढ़त हासिल की।

चौथी पंक्ति में, हम लंबी को बंद करते हैं और एक छोटी को खोलते हैं। इसमें करीब 90 अंक या 320 बीपीएस की गिरावट आई।

पांचवीं पंक्ति में, हम छोटी को बंद करते हैं और एक लंबी को खोलते हैं। यह वर्तमान में अभी भी खुला है और मोटे तौर पर 20 अंक या 73 बीपीएस ऊपर है।

कुल मिलाकर, इस समय सीमा में यह विशेष रणनीति – लगभग दो महीने के एस एंड पी 500 डेटा – ने 3.5% लाभ (350 बीपीएस) के लिए 90 अंक बनाए।

यह निश्चित रूप से किसी भी लेन-देन की लागत या बिड-ऑफर स्प्रेड से संबंधित मामलों को बाहर कर देगा।

EUR/USD 30-मिनट चार्ट

पहली ऊर्ध्वाधर सफेद रेखा एक तेजी से व्यापार प्रदान करती है। दूसरी वर्टिकल लाइन की शुरुआत के बाद यह लगभग 20 पिप्स को पकड़ लेता है और ट्रेड से बाहर निकलने और शॉर्ट शुरू करने का संकेत देता है।

दूसरी वर्टिकल लाइन दूसरी ट्रेड (एक छोटी) शुरू करती है, जो तीसरी लाइन तक चलती है। इससे लगभग 15 पिप्स का लाभ होता है।

तीसरा व्यापार, एक लंबा, तीसरी से चौथी पंक्ति तक चलने वाला, लगभग 20 पिप्स खो देता है।

चौथा व्यापार, एक छोटा, 4 ^वें से 5 ^वें लाइनों तक, लगभग 12 पिप्स खो देता है।

पांचवां व्यापार, एक लंबा, 5 ^वें से 6 ^वें लाइनों तक, लगभग 15 पिप्स खो देता है।

छठा और अंतिम व्यापार, 6 ^वें लाइन से आगे, एक छोटा, वर्तमान में ब्रेकएवन पर है।

इस प्रकार, इस डेटा पर लागू प्रणाली वर्तमान में लगभग 12 पिप्स की शुद्ध हानि पर होगी।

निष्कर्ष

डेरिवेटिव ऑसिलेटर को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एमएसीडी हिस्टोग्राम के ग्राफिकल डिजाइन के समान है।

कुछ व्यापारियों को इसकी बहुमुखी प्रतिभा पसंद है क्योंकि इसमें ट्रेंड फॉलोइंग और ट्रेंड रिवर्सल दोनों तत्व हैं।

शून्य रेखा के एक क्रॉसओवर को तेजी का संकेत माना जाता है (यदि नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जा रहा है) या मंदी का संकेत (यदि सकारात्मक से नकारात्मक की ओर जा रहा है)।