कुकुदता

विपरीत तिरछा , जो वितरण समरूपता को मापता है, कर्टोसिस उस सीमा का वर्णन करता है जिसमें डेटा के एक सेट की पूंछ (या चरम) एक सामान्य वितरण से भिन्न होती है। एक घंटी वक्र वितरण 3 का कर्टोसिस प्रदर्शित करेगा, इसलिए केवल 3 से ऊपर या नीचे की संख्या को “अतिरिक्त” कर्टोसिस के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

कर्टोसिस के प्रकार

कुर्टोसिस तीन प्रकार के होते हैं:

• मेसोकुर्टिक
• लेप्टोकर्टिक
• प्लेटीकुर्टिक

मेसोकर्टिक: यह है प्रोफ़ाइल जो एक सामान्य वितरण से मेल खाती है; अतिरिक्त आमतौर पर शून्य के आसपास होता है (यानी इसमें +/- 3 का कर्टोसिस होगा)।

लेप्टोकोर्टिक: यह डेटा के दोनों ओर बड़ी मात्रा में डेटा बिंदुओं के साथ एक सकारात्मक अतिरिक्त प्रदर्शित करता है, जो किसी भी दिशा में अत्यधिक बाहरी परिणामों की संभावना का संकेत देता है। (सकारात्मक और नकारात्मक)।

प्लेटीकुर्टिक: यह बंटन ऋणात्मक मान दिखाता है, फ्लैट टेल्स के साथ (अर्थात् डेटा सेट में आउटलेयर की केवल एक छोटी संख्या)।

ट्रेडिंग में कर्टोसिस का उपयोग करना उच्च वापसी अस्थिरता का सुझाव देने के लिए।

एक कम कर्टोसिस का मतलब बड़े लाभ या हानि की बहुत कम संभावना होगी।

अगर डेटासेट में तिरछापन है, तो पहले से ही पता है कि वितरण में कर्टोसिस है, जिसका अर्थ यह भी है कि

मानक विचलन

या नमूने के माध्यम से डेटा के भिन्नता का अनुमान लगाना कम सटीक हो जाता है। कर्टोसिस जितना अधिक होगा, डेटा के किसी भी नमूने के परिणाम उतने ही कम उपयोगी होंगे।

यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि कर्टोसिस एक वितरण के चरम (या पूंछ) पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है और इस प्रकार वितरण की चोटियों के बारे में कुछ नहीं कहना है (जो सामान्य रूप से डेटासेट के बीच में पाए जाते हैं)।

पूंछ और डेटा के शिखर के बीच एक संबंध हो सकता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष नहीं है और इस प्रकार बाद वाले को पूर्व से सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।