मूविंग एवरेज

मूविंग एवरेज तकनीकी विश्लेषण में सबसे आम संकेतक हैं। मूविंग एवरेज स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है, क्योंकि यह मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) जैसे अनगिनत अन्य लोगों की नींव के रूप में कार्य करता है।

मूविंग एवरेज एक सिंगल लाइन में कीमत में उतार-चढ़ाव के औसत से कीमत को सुचारू करने के लिए काम करके काम करता है जो उनके साथ बहता और बहता है। यह पिछली कीमतों पर आधारित है और इसलिए एक “लैगिंग” संकेतक है। इसे अक्सर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के हिस्से के रूप में और कभी-कभी अपने आप में एक समर्थन/प्रतिरोध रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है।

मूविंग एवरेज के प्रकार

सिंपल मूविंग एवरेज

सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) इंडिकेटर के दो सबसे आम प्रकार हैं।

एसएमए निर्दिष्ट समय सीमा के दौरान मूल्य का मूल औसत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चार्ट पर 20-अवधि के एसएमए को प्लॉट करता है, तो यह पिछले 20 समापन मूल्यों को जोड़ देगा और अवधि (20) की संख्या से विभाजित करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि एसएमए का वर्तमान मूल्य क्या होना चाहिए। एक रेखा बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं की श्रृंखला एक साथ जुड़ जाती है।

उपरोक्त S&P 500 के दैनिक चार्ट पर प्लॉट किए गए 50-अवधि के SMA का एक उदाहरण है। कीमत का प्रतिबिंब होना।

इसके अलावा, अपट्रेंड में कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर होगी क्योंकि प्रवृत्ति में पहले से कई कम कीमतों को रीडिंग में बेक किया जाएगा।

उन्हीं कारणों से, एक डाउनट्रेंड में, मूविंग एवरेज नेगेटिव स्लोप होगा और कीमत मूविंग एवरेज से नीचे होगी।

50, 100 और 200 की अवधि बाजार में लंबी अवधि के रुझान को मापने के लिए आम हैं।

यह विशेष रूप से सच है क्योंकि यह दैनिक चार्ट से संबंधित है, सबसे आम समय संपीड़न।

ये संकेतक बाजार सहभागियों द्वारा बारीकी से देखे जाते हैं और आप अक्सर स्तरों के प्रति संवेदनशीलता देखते हैं। तकनीकी विश्लेषकों द्वारा एक अच्छी तरह से पालन किए जाने वाले मूविंग एवरेज के निर्णायक ब्रेक को अक्सर महत्व दिया जाता है।

एक “धीमे एसएमए” के ऊपर या नीचे एक “तेज” एसएमए का क्रॉसओवर भी प्रवृत्ति में एक आधिकारिक परिवर्तन को दर्शाता है। 50-200 अवधि की चलती औसत के संदर्भ में, 50-अवधि को तेज़ माना जाएगा क्योंकि यह कीमत के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील है।

200-अवधि धीमी है, क्योंकि यह कम प्रतिक्रियाशील है। 100-अवधि को 50-अवधि के सापेक्ष धीमा लेकिन 200-अवधि के सापेक्ष तेज़ माना जाएगा।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) कुछ व्यापारियों के बीच पसंद किया जाता है। एसएमए के विपरीत, इसमें गुणक कारक होते हैं जो पिछले डेटा बिंदुओं की तुलना में अधिक हाल के डेटा बिंदुओं को अधिक भार देते हैं। नतीजतन, ईएमए मूल्य कार्रवाई के लिए और अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करेगा। यह किसी ट्रेडर को SMA की तुलना में पहले का संकेत दे सकता है।

एसएमए के समान, ईएमए पर 50, 100 और 200 की अवधि भी आमतौर पर व्यापारियों द्वारा प्लॉट की जाती है जो महीनों या वर्षों में मूल्य कार्रवाई को ट्रैक करते हैं।

शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज के संदर्भ में, 12- और 26-दिवसीय ईएमए को एमएसीडी संकेतक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है।

ईएमए दिन के व्यापारियों के बीच अधिक सामान्य होते हैं, जो कीमतों के साथ और अधिक तेज़ी से बदलते हैं, जो स्थिति में और बाहर व्यापार करते हैं। इसी कारण से अस्थिर बाजारों में ईएमए भी अधिक सामान्य हो सकते हैं।

ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (टीईएमए):

डीईएमए को एक चरण आगे ले जाते हुए, यह एक मानक ईएमए है जो उस ईएमए के चिकने संस्करण और उसके परिणामी ईएमए के चिकने संस्करण के साथ संयुक्त है, (सभी समान के साथ लुकबैक अवधि)।

यह बाजार की कीमतों और एमए के बीच अंतराल समय को और कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

खरीदने और बेचने के संकेत अन्य एमए के समान ही हैं, सभी मूविंग एवरेज के समान पेशेवरों और विपक्षों के साथ।

जैसा कि DEMA के साथ है, लंबी अवधि के TEMA की आवश्यकता हो सकती है, भले ही ट्रेडर मुख्य रूप से शॉर्ट टर्न ट्रेडिंग पर केंद्रित हो, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में कई झूठे संकेत होने की संभावना है।

डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डीईएमए):

1994 में पैट्रिक मुलॉय द्वारा पेश किया गया, यह एक पारंपरिक ईएमए और उस ईएमए के एक सहज संस्करण का संयोजन है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार की कीमतों की तुलना में और भी तेज प्रतिक्रिया होती है। ईएमए ही।

जैसा कि अन्य मूविंग एवरेज के साथ इसका उपयोग डीईएमए के ऊपर/नीचे की चालों पर खरीद/बिक्री संकेतों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और, यदि संयोजन में उपयोग किया जाता है, तो एमए क्रॉसओवर का उपयोग करके खरीद/बिक्री संकेत के रूप में ट्रेंड रिवर्सल सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाता है। रुझान वाले बाजारों में समर्थन और प्रतिरोध की पहचान करना।

स्पष्ट रूप से, चूंकि कीमतों के सापेक्ष कम अंतराल है, शोर/संकेत अनुपात बिगड़ता है, अधिक झूठे ब्रेक के साथ।

इस घटना को कम करने के लिए, एक लंबा DEMA (जैसे 100 दिन) अधिक उपयोगी हो सकता है, हालांकि इस दुविधा का कोई आदर्श समाधान नहीं है।

दोबारा, यह संकेतक के बाद एक प्रवृत्ति है और इस प्रकार रेंजबाउंड बाजारों में कम उपयोगी है।

मूविंग एवरेज का उपयोग

चूंकि मूविंग एवरेज लैगिंग संकेतक हैं, उन्हें ऐसे टूल के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए जो किसी भी संकल्प के साथ भविष्य की कीमतों की गतिविधियों की भविष्यवाणी कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, जब तक एक मूविंग एवरेज एक दिशा या दूसरी दिशा में ढलान से चपटे होने की ओर जाता है, मूविंग एवरेज की लैगिंग प्रकृति के कारण मूल्य क्रिया आमतौर पर पहले ही बदल चुकी होती है।

उन लोगों के लिए जो प्रवेश बिंदु उत्पन्न करने के लिए समर्थन और प्रतिरोध रणनीतियों (या एक रणनीति के हिस्से के रूप में) पर निर्भर करते हैं, यदि आप सिग्नल की पुष्टि करने के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप शायद इसे पहले ही याद कर चुके होंगे। (जब तक, निश्चित रूप से, यह उस स्तर पर वापस नहीं आता है, जिस बिंदु तक मूविंग एवरेज शायद फिर से बदल गया होगा)।

मूविंग एवरेज एक प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने या इसके परिमाण के दृश्य होने में उपयोगी हो सकता है। लेकिन समग्र व्यापार प्रणाली में इसकी सहायक भूमिका होनी चाहिए।

कुछ व्यापारी उन्हें समर्थन और प्रतिरोध स्तर के रूप में उपयोग करते हैं। और कुछ विभिन्न मूविंग एवरेज को जोड़ते हैं और ट्रेंड शिफ्ट और एंट्री पॉइंट की पुष्टि करने के लिए अलग-अलग मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं। लेकिन सभी संकेतकों की तरह, किसी दिए गए व्यापार के काम करने की संभावना को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों और विश्लेषण के तरीकों के बीच संगम होना चाहिए।

मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट्स में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ट्रेडर्स मूविंग एवरेज की दिशा के साथ-साथ इसके ढलान और बदलाव की दर दोनों पर ध्यान देंगे।

चलन में बदलाव और गति में बदलाव को मूविंग एवरेज में आसानी से उठाया जा सकता है और अक्सर अकेले मूल्य कैंडलस्टिक्स को देखने की तुलना में अधिक आसानी से देखा जा सकता है।

अक्सर व्यापारी मूविंग एवरेज, या उनके एक सेट द्वारा निर्धारित प्रवृत्ति की दिशा में ही व्यापार करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि 50-, 100-, और 200-अवधि की चलती औसत सभी सकारात्मक ढलान के रूप में संरेखण में हैं, तो व्यापारी अपने सभी पदों को लंबे समय तक पक्षपात कर सकता है।

व्यापार के उदाहरण

जैसा कि पिछले खंड में उल्लेख किया गया है, मूविंग एवरेज स्वयं को अपने आप में व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए अलगाव में उपयोग नहीं किया जाता है।

इसलिए, सिस्टम मूविंग एवरेज पर निर्भर करेगा। लेकिन इसे समर्थन और प्रतिरोध के संदर्भ में भी लागू किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, हम बाजार में उलटफेर के संभावित बिंदुओं के आसपास हमारे मूविंग एवरेज द्वारा निर्धारित सामान्य दिशा में ट्रेड करेंगे।

समर्थन के स्तर ऐसे क्षेत्र हैं जहां कीमत में कमी आएगी और संभावित रूप से लंबे ट्रेडों के लिए बाउंस ऑफ हो जाएगा। इसी तरह, रेजिस्टेंस के स्तर ऐसे क्षेत्र हैं जहां कीमत ऊपर आएगी और छोटे ट्रेडों के लिए संभावित रूप से उलट जाएगी।

हमारी चलती औसत एक क्रॉसओवर रणनीति का उपयोग करके लागू की जाएगी। हम दो अलग-अलग अवधियों का चयन करेंगे – इस मामले में 10 और 42 – और इस तरह के क्रॉसओवर का उपयोग प्रवृत्ति परिवर्तन की पुष्टि के रूप में व्याख्या करने के लिए करेंगे।

10 और 42 ही क्यों? वे मनमाने हैं और उदाहरण के लिए 7 और 51 या 12 और 37 का उपयोग करने से बेहतर नहीं हैं। लेकिन दैनिक चार्ट पर लागू होने पर 10 अवधियों की व्याख्या पिछले दो सप्ताह के मूल्य डेटा को शामिल करने के रूप में की जा सकती है। (प्रति ट्रेडिंग सप्ताह में पांच दिन होते हैं।) बयालीस अवधियां मोटे तौर पर दो महीने के मूल्य डेटा के अनुरूप होती हैं, क्योंकि प्रति माह लगभग 21 ट्रेडिंग दिन होते हैं।

हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बजाय सिंपल मूविंग एवरेज का भी उपयोग करेंगे, हालांकि इसे बदला भी जा सकता है।

10-अवधि का एसएमए

हमारा “तेज़” मूविंग एवरेज होगा, क्योंकि यह हमारे 42-अवधि “धीमे” एसएमए की तुलना में कीमत के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। जब मूल्य एक अपट्रेंड में होता है, तो तेज एसएमए धीमी ईएमए की तुलना में तेजी से कीमत का अनुसरण करेगा।

इसलिए, जब

10-पीरियड एसएमए

42-पीरियड एसएमए से ऊपर पार करता है, तो यह एक तेजी का संकेत होगा। हम तब लंबे ट्रेडों की ओर पक्षपाती होंगे। जब 10-पीरियड एसएमए 42-पीरियड एसएमए से नीचे पार करता है, तो इसे मंदी के संकेत के रूप में समझा जाएगा। फिर हम छोटे ट्रेडों की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हमारे नियमों को सूचीबद्ध करने के लिए: लांग ट्रेड्स

10-अवधि एसएमए

ऊपर

42-अवधि एसएमए
1. हाल के समर्थन स्तर से उछाल जैसा कि पूर्व मूल्य इतिहास

शॉर्ट ट्रेड्स

का उपयोग करके पहचाना गया है पूर्व मूल्य इतिहास का उपयोग करके पहचाना गया

1. व्यापार से बाहर निकलता है जब चलती औसत प्रवृत्ति को अमान्य करने के लिए वापस आ जाती है या

ब्याज के समर्थन या प्रतिरोध स्तर का एक ब्रेक

हम इस प्रणाली को

AUD/USD

मुद्रा जोड़ी पर लागू करेंगे।

व्यापार #1
2. AUD/USD

0.77 स्तर

के आसपास प्रतिरोध देखना शुरू कर देता है। यह कीमत बार-बार हिट होती है और प्रतिरोध के एक स्पष्ट क्षेत्र का निर्माण करते हुए वापस नीचे धकेल दी जाती है। इसलिए, जैसे ही हम प्रतिरोध का एक स्पर्श देखते हैं, और प्रवृत्ति में बदलाव – यानी, तेज एसएमए धीमी एसएमए के नीचे चल रहा है – हम एक छोटा व्यापार करेंगे।

हम इसे देखते हैं और लाल तीर से नीचे के स्थान की पहचान करते हैं।

जिस मोमबत्ती पर इस परिवर्तन की पुष्टि की गई है वह क्रॉसओवर के लिए एक संवाददाता होगा।

प्रवृत्ति खत्म होने की पुष्टि होने के बाद व्यापार बंद हो गया है, जैसा कि सफेद तीर द्वारा इंगित किया गया है। कुल मिलाकर, यह व्यापार 0.7550 से 0.7500 तक लगभग 0.7% लाभ के लिए चला गया।

व्यापार #2

हम इसके बाद एक ही प्रकार का सेटअप देखते हैं – 0.7700 से उछाल और एक बियरिश एसएमए क्रॉसओवर शॉर्ट में प्रवेश करने का संकेत दे रहा है।

नीचे की चाल काफी उथली हो गई और कीमत प्रतिरोध स्तर पर वापस चढ़ गई जहां एक और क्रॉसओवर उत्पन्न हुआ। यह व्यापार मोटे तौर पर या बहुत कम नुकसान के लिए समाप्त हुआ।

ट्रेड #3

एक बार फिर वही सेटअप – 0.7700 से बाउंस ऑफ और बियरिश SMA क्रॉसओवर।

यहां हमने मूल्य में निरंतर गिरावट देखी और लगभग 1.3% लाभ को लपेटने में सक्षम थे।

व्यापार #4(?)

0.7700 स्तर फिर से बना रहा, लेकिन केवल अस्थायी रूप से।

मूल्य 0.7700 से 0.7600 तक उछला, लेकिन अंत में 0.7700 के स्तर को ऊपर की ओर तोड़ने के लिए पर्याप्त गति थी।

हमारे एसएमए इस संदर्भ में उपयोगी थे क्योंकि उन्होंने प्रदर्शित किया कि उपयोग की गई अवधि के आधार पर कोई नीचे की प्रवृत्ति स्थापित नहीं की गई थी। इसलिए, कोई व्यापार शुरू नहीं किया गया था।

इन सभी सेटअपों के साथ, कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि एक बार जब आप व्यापार में प्रवेश करते हैं, तो आप मूविंग एवरेज को पार करने की प्रतीक्षा करते हुए पहले ही डाउनट्रेंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ चुके होते हैं। मूविंग एवरेज की देरी, लैगिंग प्रकृति के कारण यह सटीक और अपरिहार्य है।

एक समाधान यह होगा कि मूविंग एवरेज की अवधि को छोटा किया जाए ताकि वे अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया दें, कीमत को अधिक मजबूती से गले लगाएं, और प्रतिरोध स्तर के करीब रहें। यह अधिक तेज़ी से सेटअप की पहचान करने में सहायता करेगा।

हालांकि, इससे संकेतों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिनमें से कई झूठे या कम विश्वसनीय संकेत होंगे। चलती औसत की अवधि को समायोजित करते समय, जैसा कि कई चीजों के साथ होता है, विचार करने के लिए एक व्यापार-बंद होता है।

यह केवल एक उदाहरण है कि मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्तिगत व्यापारी को अपनी स्वयं की व्यापारिक शैली खोजने के लिए सेटिंग्स, व्यापारिक दृष्टिकोण और अन्य कारकों के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

चलती औसत प्रतिभूति व्यापार में उपयोग किया जाने वाला एक अत्यंत सामान्य संकेतक है। यह न केवल अपने आप में एक संकेतक के रूप में बल्कि कई अन्य लोगों की नींव के रूप में भी काम कर सकता है।

सरल मूविंग एवरेज (SMA) सहित कई प्रकार के मूविंग एवरेज हैं, जो सभी कीमतों को समान रूप से औसत करते हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA), जो केवल सबसे हालिया डेटा को वेट करता है।

मूविंग एवरेज ट्रेंड-फॉलोइंग सिस्टम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं।