परवलयिक एसएआर

परवलयिक SAR एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ट्रेडर्स के बीच ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने के लिए भी लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है।

संकेतक वेलेस वाइल्डर द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने 1970 के दशक के अंत में जनता के लिए एवरेज ट्रू रेंज , RSI और डायरेक्शनल मूवमेंट (ADX) विकसित और पेश किया था। ये सभी संकेतक आज व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं।

पैराबोलिक एसएआर को मूल रूप से “पैराबोलिक टाइम/प्राइस सिस्टम” नाम दिया गया था, जिसमें एसएआर “स्टॉप एंड रिवर्स” के लिए एक संक्षिप्त शब्द था। तकनीकी विश्लेषक अक्सर सूचक को केवल “एसएआर” के रूप में संदर्भित करते हैं।

संकेतक की लोकप्रियता का एक हिस्सा इसकी आसान व्याख्या से उपजा है। यह इस मायने में विशिष्ट है कि यह चार्ट पर जानकारी देने के लिए रेखाओं, श्रेणियों या “बादलों” के बजाय डॉट्स का उपयोग करता है।

डॉट्स जो कीमत के नीचे बनते हैं और एक ऊपर की ओर झुके हुए पैटर्न में बढ़ रहे हैं, एक अपट्रेंड का सुझाव देते हैं। डॉट्स जो कीमत से ऊपर बनते हैं और नीचे की ओर झुके हुए पैटर्न में गिर रहे हैं, एक डाउनट्रेंड का सुझाव देते हैं। वे उस कीमत का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जहां एक ट्रेडर ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एसएआर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है या नहीं।

परवलयिक SAR S&P 500 के दैनिक चार्ट पर प्लॉट किया गया

परवलयिक SAR की गणना

परवलयिक SAR नई गणना के साथ आने के लिए पिछली अवधि के मूल्यों का उपयोग करता है।

एसएआर बढ़ रहा है या गिर रहा है, इस संबंध में भी गणना अलग-अलग है।

राइजिंग पैराबोलिक एसएआर

सामान्य तौर पर, हमारे पास तीन तत्व हैं – पूर्व एसएआर, और दो संकेतक-विशिष्ट मान जिन्हें चरम बिंदु (ईपी) और त्वरण कारक (एएफ) के रूप में जाना जाता है।

पिछला SAR केवल पिछली अवधि का SAR मान है।

एक्सट्रीम पॉइंट (ईपी) प्रचलित अपट्रेंड का उच्चतम उच्च है।

त्वरण कारक (एएफ), संकेतक की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के तहत, .02 से शुरू होता है और .02 तक बढ़ जाता है जब भी चरम बिंदु (ईपी) एक नया उच्च बनाता है। इसका अधिकतम मूल्य .20 है, भले ही चरम बिंदु द्वारा कितने नए उच्च बनाए गए हों।

त्वरण कारक मूल्य – दोनों दर जिस पर यह बढ़ सकता है और इसका अधिकतम मूल्य – चार्टिंग प्लेटफॉर्म की सेटिंग में समायोजित किया जा सकता है।

SAR गणना सूत्र में, वर्तमान SAR मान की गणना पूर्व SAR को लेकर और इसे पूर्व त्वरण कारक के उत्पाद में जोड़कर और पिछले चरम बिंदु और पिछले SAR के बीच के अंतर से की जाती है:

वर्तमान SAR = पूर्व एसएआर + पूर्व एएफ * (पूर्व ईपी – पूर्व एसएआर)

गिरता परवलयिक एसएआर

तीन तत्व समान रहते हैं – हम पूर्व एसएआर, चरम बिंदु (ईपी), और त्वरण कारक (एआर) का उपयोग करते हैं।

उन्हें SAR सूत्र में बहुत समान रूप से संयोजित किया जाता है, बस सूत्र के दूसरे भाग को जोड़ने के बजाय घटाया जाता है।

वर्तमान SAR = पूर्व SAR – पूर्व AF * (पूर्व EP – पूर्व SAR)

परवलयिक SAR की व्याख्या

परवलयिक SAR प्रभावी रूप से ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस की तरह काम करता है।

अपट्रेंड्स में, SAR धीरे-धीरे लाभ को “लॉक इन” करने के लिए काम करता है (या स्टॉप-लॉस को ब्रेकइवन के करीब खींचता है) कीमत से नीचे की स्थिति के आधार पर।

कई व्यापारी स्टॉप-लॉस उद्देश्यों के लिए SAR का उपयोग करते हैं और यह काफी हद तक इसका प्राथमिक उपयोग है।

उदाहरण के लिए, यदि हम S&P 500 के दैनिक चार्ट का व्यापार कर रहे हैं और वर्तमान में बाजार लंबा है, तो हम SAR द्वारा निर्धारित मूल्य स्तर के बराबर अपना स्टॉप-लॉस सेट कर सकते हैं। .

प्रवृत्ति के आधार पर, SAR मूल्य के पास या दूर हो सकता है।

S&P 500 के इस विशेष 15-मिनट के चार्ट पर, SAR मूल्य से एक बिंदु (या 0.04% से कम) से कम है, जिससे स्टॉप-लॉस के ट्रिगर होने की काफी संभावना है .

कुल मिलाकर, यह स्टॉप-लॉस तब तक ऊपर की ओर जारी रहेगा जब तक अपट्रेंड बना रहेगा।

एक बार कीमत एक अपट्रेंड में एसएआर स्तर से नीचे टूट जाती है या डाउनट्रेंड में एसएआर से ऊपर हो जाती है, संकेतक उल्टा हो जाएगा।

तदनुसार, हम कभी भी एसएआर को एक अपट्रेंड में कमी या डाउनट्रेंड में वृद्धि नहीं देखते हैं और व्यापार पर किए गए किसी भी लाभ की रक्षा के लिए प्रत्येक अवधि के साथ लगातार बदलाव करते हैं।

परवलयिक SAR का उपयोग एक प्रवृत्ति के रूप में भी किया जा सकता है जो अपने आप में संकेतक का पालन करता है।

इस अर्थ में इसका उपयोग करने वाले व्यापारी आमतौर पर अपने ट्रेडों को लंबे समय तक बायस करते हैं जब परवलयिक SAR कीमत से नीचे के स्तर पर होता है (यानी, एक अपट्रेंड में)।

इसी तरह, जब परवलयिक SAR कीमत से ऊपर के स्तर पर होता है (यानी, एक डाउनट्रेंड में) तो वे अपने ट्रेडों को शॉर्ट साइड में बायस कर सकते हैं। लेकिन सभी संकेतकों की तरह, इसका उपयोग अलगाव में नहीं किया जाना चाहिए और अन्य तकनीकी उपकरणों और विश्लेषण के तरीकों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

परवलयिक SAR

की सेटिंग समायोजित करना परवलयिक SAR में परिवर्तन की दर त्वरण कारक (AF) पर निर्भर है, इसलिए इसका पदनाम इस प्रकार है। AF की सेटिंग्स को समायोजित किया जा सकता है, जिसे स्टेप कहा जाता है।

चरण के लिए डिफ़ॉल्ट 0.02 है। इसका अधिकतम मूल्य डिफ़ॉल्ट रूप से 0.20 है और यह समायोज्य भी है।

एसएआर की परिवर्तन की दर, जिसे कभी-कभी इसकी संवेदनशीलता कहा जाता है, चरण को कम करके बदला जा सकता है। यह एसएआर और कीमत के बीच की दूरी बढ़ाकर काम करता है। एसएआर जब कीमत अपने स्तर को छू लेती है तो पलट जाती है। इसलिए, यदि SAR कीमत से आगे है, तो संकेतक में उलटफेर की संभावना कम है।

मानक सेटिंग्स ( 0.02 चरण, 0.20 अधिकतम) का उपयोग करके एस एंड पी 500 के दैनिक चार्ट के इस उदाहरण पर एक नज़र डालें।

और इसकी तुलना एक 0.01 चरण और 0.20 अधिकतम की विभिन्न सेटिंग्स से करें।

हम देख सकते हैं कि प्रवृत्ति के आगे और पीछे शिफ्ट होने की संभावना कम है।

इसके विपरीत, एसएआर के परिवर्तन की दर को कदम बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है।

यह एसएआर को मूल्य के करीब ले जाता है, जिससे संकेतक में उलटफेर होने की संभावना अधिक होती है।

यहां हमारे पास चरण में .04 और अधिकतम में .20 की सेटिंग है।

हम बड़ी संख्या में उत्क्रमण देखते हैं और साथ ही SAR कीमत से और पिछड़ जाता है।

यदि हम अधिकतम को कम करते हैं तो संवेदनशीलता भी कम हो जाती है। यदि हम इसे .20 से घटाकर .04 कर देते हैं तो हम देखते हैं कि प्रवृत्ति में बदलाव की संभावना कम होती है। अधिकतम पर सेट होने पर अधिक आसानी से प्राप्त होता है। निचले स्तर। इस मामले में, गणना में बदलाव की संभावना कम होती है और हम कम संवेदनशीलता देखते हैं। इसके अलावा, एसएआर कीमत से आगे रहता है।

सबसे अच्छी सेटिंग्स क्या हैं?

स्वाभाविक रूप से, इसका कोई सही उत्तर नहीं है। जो लोग अधिक आसानी से लाभ की रक्षा करना चाहते हैं या नीचे की ओर सीमित करना चाहते हैं, उनके लिए एक उच्च कदम और उच्च अधिकतम सबसे अच्छा होगा।

उदाहरण के लिए, चरण के लिए .05 और अधिकतम के लिए .40 की सेटिंग एसएआर डॉट के स्तर और कीमत से इसकी निकटता के रूप में दर्शाए गए काफी तंग स्टॉप का उत्पादन करेगी।

ये सेटिंग्स उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक होंगी जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर के रूप में पैराबोलिक SAR का उपयोग करते हैं और इंडिकेटर को उच्च संवेदनशीलता और इस प्रकार अधिक लगातार परिवर्तन पसंद करते हैं।

उन लोगों के लिए जो समय से पहले बंद होने से बचने के लिए और अपने ट्रेडों में “सांस लेने के कमरे” की अनुमति देने के लिए अधिक अनुकूल स्टॉप चाहते हैं, कम कदम और कम अधिकतम उचित होगा।

इस मामले में, स्टेप के लिए .01 और अधिकतम के लिए .02 की सेटिंग ढीले स्टॉप प्रदान करेगी।

जो ट्रेंड फॉलोइंग के लिए परवलयिक एसएआर का उपयोग करते हैं, वे भी प्रवृत्ति के व्यापक दृष्टिकोण का ट्रैक रखने के लिए इस सेटिंग को पसंद कर सकते हैं, बजाय इसके कि उच्च चरण और अधिकतम मूल्यों के साथ अधिक बार दोलन होता है।

निष्कर्ष

परवलयिक एसएआर नियमित रूप से रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है।