Ichimoku Cloud

คลาวด์ Ichimoku เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันห้าตัวและได้รับการออกแบบเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

ก้อนเมฆ Ichimoku ในตอนแรกอาจดูน่ากลัวและทำให้แผนภูมิดูใกล้เคียงกับงานศิลปะนามธรรมมากขึ้น แต่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเมื่อคุ้นเคยกับการตีความ

ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

1. A lagging span แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Chikou Span (เส้นน้านในแผนภูมิด้านล่าง)
2. เส้น Conversion แปลว่า Tenkan Line ( เส้นสีแดง)
3. เส้นฐาน แปลว่าเส้น Kijun (เส้นสีขาว)

และเส้นสองเส้นที่ประกอบกันเป็นเมฆ Ichimoku ซึ่งเป็นพื้นที่สีที่อยู่ระหว่างเส้นทั้งสอง:

4. นำหน้า Span A หรือ Senkou Span A (เส้นสีเหลือง)
5. Leading Span B หรือ Senkou Span B (เส้นสีน้ำเงิน)

เราจะผ่านเส้นเหล่านี้ทีละเส้น โดยหนึ่ง:

Lagging Span / Chikou Span

เส้น Lagging span แสดงถึงราคาเมื่อ 26 วัน (หรือระยะเวลา) ที่แล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณใช้ราคาแล้วเลื่อนกลับ 26 วัน (ในกรณี ของการใช้กราฟรายวัน) ซึ่งแสดงว่าเส้นนี้คืออะไร

เมื่อแนวโน้มในช่วง 26 วันที่ผ่านมาเป็นขาขึ้น โดยทั่วไปจะมีผลในการทำให้เส้นนี้เป็นขาขึ้นสูงสุดในแผนภูมิ เนื่องจากมีการขยับกลับ

นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น

หากแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนในช่วง 26 วันที่ผ่านมา โดยทั่วไปจะทำให้เป็นเส้นต่ำสุดในแผนภูมิ ซึ่งหมายถึงแนวโน้มขาลง

หากช่วง lagging ข้ามเส้น Conversion/tenkan (เส้นสีแดงในภาพด้านบน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลายเป็นเส้นสูงสุดในแผนภูมิ สิ่งนี้จะตีความว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นโดยเฉพาะ หากข้ามเส้นคอนเวอร์ชั่นกลายเป็นเส้นต่ำสุดในกราฟ นี่เป็นสัญญาณขาลง

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อใดก็ตามที่ lagging span ตัดผ่านเส้นหนึ่ง จะตีความว่าเป็นตลาดกระทิง เมื่อใดก็ตามที่ lagging span ตัดผ่านเส้นนี้ จะตีความว่าเป็นตลาดหมี

เส้น Conversion / เส้น Tenkan

เส้น Conversion คำนวณเป็น:

(สูง 9 วัน + ต่ำสุด 9 วัน) / 2

ในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก การแปลงจะ โดยทั่วไปจะเป็นเส้นสูงสุดอันดับสอง ใต้ช่วงการปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน

การตัดกันของเส้น Conversion เหนือเส้นฐาน/เส้น kijun ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นเล็กน้อย ในทางกลับกัน การตัดกันของ Conversion ใต้เส้นฐานถูกตีความว่าเป็นสัญญาณหมีเล็กน้อย

ทำไม?

เนื่องจากเส้นคอนเวอร์ชั่นอิงตามกิจกรรมราคาล่าสุดเมื่อเทียบกับเส้นฐาน กล่าวคือ อาศัยข้อมูลราคา 9 วันเทียบกับข้อมูลราคา 26 วัน เทรนด์ขาขึ้นที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ใหม่กว่าโดยเนื้อแท้แล้วแข็งแกร่งกว่าเทรนด์ขาขึ้นที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ล่าสุดน้อยกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตล่าสุดมีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจุบันและอนาคตมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

เส้นฐาน / เส้น Kijun

เส้นฐานคำนวณเป็น:

(สูงสุด 26 วัน + จุดต่ำสุด 26 วัน) / 2

ในตลาดที่มีแนวโน้มไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เส้นฐานจะเป็นเส้นตรงกลาง

ในตลาดขาขึ้น ช่วง lagging จะอยู่เหนือเส้นคอนเวอร์ชั่น ซึ่งจะอยู่เหนือเส้นฐาน ซึ่งจะอยู่เหนือเมฆ Ichimoku (ทั้งช่วงนำ A และช่วงนำ B)

ในช่วงตลาดขาลง เมฆ Ichimoku จะอยู่เหนือเส้นฐาน ซึ่งจะอยู่เหนือเส้นการแปลง ซึ่งจะอยู่เหนือช่วงปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน

ในแง่ของสัญญาณรองลงมา การเคลื่อนตัวของเส้นฐานเหนือเส้น Conversion หรือ Lagging Span ถือเป็นขาลง การเคลื่อนที่ของเส้นฐานเหนือกลุ่มเมฆ Ichimoku นั้นถือว่าเป็นตลาดกระทิง

Leading Span A / Senkou Span A

Leading Span A คำนวณเป็น:

(Conversion Line + Base Line) / 2

ในตลาดขาขึ้น ช่วงนำ A จะอยู่เหนือการนำ ช่วง B (เส้นสีเหลืองเหนือเส้นสีน้ำเงิน) ดังที่แสดงด้านล่าง

โดยทั่วไปจะเกิดการกระตุกของช่วงการล้าหลัง เส้นคอนเวอร์ชั่น และเส้นฐาน

อย่างไรก็ตาม มันจะสูงกว่าการนำช่วง B ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของจุดสูงสุดในรอบ 52 วันและจุดต่ำสุดในรอบ 52 วัน

ช่วงชั้นนำ A จะเป็นเส้นสูงสุดหรือต่ำสุดในแผนภูมิในตลาดที่กำลังรวมฐานหรืออยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง นี่เป็นกรณีบนกราฟของ Valeant (VRX) ในช่วงกลางปี ​​2017

ในตลาดขาลงที่ชัดเจน เช่น ตลาดด้านล่าง โดยทั่วไปจะเป็นเส้นสูงสุดอันดับสองบน แผนภูมิต่ำกว่าช่วงนำ B (นี่คือแผนภูมิของ Valeant (VRX) ตั้งแต่ปลายปี 2016 ถึงต้นปี 2017)

Leading Span B / Senkou Span B

Leading span B คำนวณเป็น:

(52 -สูงวัน + ต่ำสุดในรอบ 52 วัน) / 2

เมื่อนำช่วง B เป็นเส้นสูงสุดในแผนภูมิ โดยทั่วไปบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าช่วงชั้นนำ B รวบรวมข้อมูลก่อนหน้าจำนวนมาก

หากเราอยู่ในแนวโน้มขาลง จะมีค่าที่จุดเริ่มต้นของช่วง 52 วันนี้ที่สูง ทำให้ช่วงนำ B มีมูลค่าสูงขึ้นโดยรวม

สำหรับตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Ichimoku ที่ใช้การคำนวณแบบ 9 วันและ 26 วัน ค่าที่สูงเหล่านี้จะถูกล้างข้อมูลออกไปแล้ว ปล่อยให้มีค่าต่ำกว่า

เราสามารถเห็นสิ่งนี้ในกราฟราคาของ VXX ซึ่งอยู่ในช่วงขาลงที่ชัดเจนเมื่อตลาดตราสารทุนที่พัฒนาแล้วมีความผันผวนต่ำมากจนถึงช่วงต้นปี 2018 ช่วงนำ B (เส้นสีน้ำเงิน) สูงที่สุด บนชาร์ตมากกว่า 98% ของเวลาทั้งหมด

เมื่อนำช่วง B ต่ำสุด ในทางกลับกัน โดยทั่วไปหมายความว่าเราอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ค่าที่จุดเริ่มต้นของช่วง 52 วันมีค่าต่ำเมื่อเทียบกับช่วง 26 วันและ 9 วัน ทำให้ช่วงนำหน้า B มีการอ่านโดยรวมต่ำ

เราสามารถสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้ในช่วงที่ราคาของ Nvidia (NVDA) วิ่งขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2017 ถึง 2018 เส้นสีน้ำเงินนั้นต่ำที่สุดในแผนภูมิตลอดทั้งการเคลื่อนไหวนี้:

บทบาทของ Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud มักถูกตีความว่าเป็นพื้นที่แนวรับและแนวต้านในตลาด

ในกราฟรายวันของ S&P 500 เราเห็นสามกรณีในช่วงขาขึ้นที่ราคาตกลงไปที่คลาวด์และทำหน้าที่เป็นแนวรับ

ในกรณีอื่นๆ คลาวด์สามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่แนวต้านได้ ดังที่เห็นในกรณีของแผนภูมิของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนต่อไปนี้ของโกโก้

ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงที่สูงชัน และโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นสามารถสำรวจได้เมื่อสัมผัส คลาวด์ ซึ่งอยู่ในทิศทางของแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่

ตัวอย่างการซื้อขายของ Ichimoku Cloud

ตัวอย่าง #1: WTI Crude Oil

สำหรับสัญญาณการค้าตามตัวบ่งชี้เอง เราสามารถใช้วิธีมาตรฐานของการมีทั้งหมด ห้าแนว สัญญาณนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงสูงสุด

สำหรับแนวโน้มขาขึ้น หมายถึงการเคลื่อนตัวเหนือ Conversion เหนือฐาน เหนือช่วงนำ A เหนือช่วงนำ B สำหรับแนวโน้มขาลง คำสั่งตรงกันข้ามถือเป็นจริง

ในกรณีของน้ำมันดิบ เราเห็นทั้งห้ารายการขึ้นในเดือนกันยายน 2017 เมื่อราคา WTI อยู่ที่ระดับสูงถึง $40 จุดเริ่มต้นของการค้าระยะยาวจะส่งสัญญาณโดยเส้นแนวตั้งสีขาวเส้นแรก สัญญาณออกคือสัญญาณ โดยเส้นแนวตั้งสีขาวเส้นที่สอง

สำหรับสัญญาณออก เราสามารถข้ามเส้นใดเส้นหนึ่งเหล่านี้ได้ เนื่องจากเส้นทั้งห้าอยู่ในแนวที่สมบูรณ์แบบเพื่อส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น การข้ามใดๆ จะถือว่าเป็นตลาดหมี

แต่ช่วง lagging (เส้นน้าน) ที่ข้ามเส้น Conversion (เส้นสีแดง) จะถือว่าเป็นสัญญาณขาลงที่ค่อนข้างอ่อนแอ

มันจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเทรดเดอร์หากการเทรดระยะยาวจะถูกปิดหากสิ่งนั้นเกิดขึ้น แน่นอนว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดอย่างสมบูรณ์ในกรณีนี้

การข้ามช่วงขาลงของช่วงขาลงเหนือเส้นฐานจะถือเป็นสัญญาณขาลงที่น่าเชื่อถือมากกว่า ดังนั้น นี่คือจุดที่การซื้อขายเฉพาะนี้สามารถออกได้อย่างสมเหตุสมผล

ตัวอย่าง #2: 20+ ปี US Treasuries (ผ่าน ETF TLT)

การตั้งค่าเดียวกันกับน้ำมันดิบด้านบน แต่พลิกกลับ ในกรณีนี้ การค้าหยาบคายถูกสร้างขึ้นจากตัวบ่งชี้ทั้งห้าที่เรียงตัวกัน ตำราแฟชั่นหมีเส้นแนวตั้งสีขาวเส้นแรกระบุการขาย / การเข้าสั้นในขณะที่เส้นสีขาวแนวตั้งเส้นที่สองหมายถึงการออก

การขยับขึ้นของราคาในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2017 ทำให้เกิดสัญญาณรั้นที่อ่อนแอในรูปแบบของการปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน (lagging span) ที่เคลื่อนไหวเหนือเส้น Conversion แต่ทางออกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแทน เช่น การค้าก่อนหน้าในตัวอย่างแรกข้างต้น การซื้อขายถูกปิดเมื่อช่วง lagging ปิดเหนือเส้นฐาน

บทสรุป

คลาวด์ Ichimoku เป็นกลุ่มของตัวบ่งชี้ห้าตัวที่แยกจากกันซึ่งใช้โดยรวมเป็น (หลัก) ตัวบ่งชี้ตามแนวโน้ม แต่ก็สามารถใช้เพื่อค้นหาจุดกลับตัวในตลาดโดยการซื้อขายเมื่อสัมผัส เมฆในทิศทางของแนวโน้มโดยรวม

การกำหนดค่าที่เป็นขาขึ้นที่สุดของตัวบ่งชี้ทั้งห้าเริ่มจากสูงไปต่ำในแง่ของการวางตำแหน่งบนแผนภูมิ:

1. Lagging span (chikou span)
2. Conversion line (tenkan line)
3. เส้นฐาน (เส้น kijun)
4. Leading span A (senkou span A)
5. Leading span B (senkou span B)

การกำหนดค่าหยาบคายที่สุดจะตรงกันข้าม จากสูงไป ต่ำ:

1. ช่วงนำ B (senkou span B)
2. ช่วงนำ A (senkou span A)
3. เส้นฐาน (เส้น kijun)
4. เส้นการแปลง (เส้น tenkan)
5. Lagging span (chikou span)

สัญญาณรั้นเล็กน้อยสามารถแยกออกได้เมื่อเกิดขึ้น เช่น เส้น Conversion ตัดเหนือเส้นฐาน หรือช่วงนำ A ตัดเหนือช่วงนำ B