Klinger Volume Oscillator

Klinger volume oscillator ได้รับการออกแบบมาเพื่อคาดการณ์การกลับตัวของราคาในตลาดโดยการเปรียบเทียบปริมาณกับราคา ปริมาณคือการวัดจำนวนหน่วยของหลักทรัพย์หรือดัชนีที่มีการซื้อขายต่อหน่วยเวลา

สำหรับซอฟต์แวร์การซื้อขายที่รับข้อมูลปริมาณในระดับรายวันเท่านั้น จะมีผลเฉพาะในกรอบเวลาที่ระดับรายวันหรือสูงกว่า (เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน)

(ออสซิลเลเตอร์ปริมาณ Klinger แสดงเป็นเส้น (แผนภาพด้านบน) หรือฮิสโตแกรม (ด้านล่าง))

การคำนวณ Klinger Volume Oscillator

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ Klinger volume oscillator อิงตามความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า (exponential moving averages (EMA) ในกรณีนี้)

เมื่อ EMA ที่สั้นกว่า (เช่น จำนวนช่วงเวลาที่ต่ำกว่า) มีค่ามากกว่า EMA ที่ยาวกว่า (เช่น จำนวนช่วงเวลาที่สูงกว่า) หมายความว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะพิจารณาข้อมูลราคาล่าสุดเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่า ซึ่งพิจารณาถึงข้อมูลเพิ่มเติมในอดีต

ตัวอย่างเช่น ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลาเป็นสัญญาณที่ดี

นี่เป็นเพียงเพราะความจริงที่ว่า MA 50 งวดจะตอบสนองต่อราคาปัจจุบันมากกว่า MA 200 งวด

สูตรพื้นฐาน

วอลลุ่มออสซิลเลเตอร์ของ Klinger ใช้สิ่งที่เรียกว่า “แรงปริมาตร” โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

Volume Force = volume * trend * temp * 100

Volume คือจำนวนหน่วยของหลักทรัพย์ ดัชนี สกุลเงิน หรือสัญญาที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด เวลา.

คำว่า “แนวโน้ม” ใช้การรวมกันของราคาสูง เปิด และปิด และเปรียบเทียบกับการอ่านคุณลักษณะเหล่านี้ก่อนหน้านี้เพื่อกำหนดแนวโน้มในเชิงคุณภาพ หากแนวโน้มเป็นบวก จะมีการกำหนดค่าเป็น +1 หากแนวโน้มเป็นลบ จะมีการกำหนดค่าเป็น -1

คำว่า “temp” นั้นซับซ้อนกว่าและเกี่ยวข้องกับตัวแปรอินพุตหลายตัว ซึ่งเรียกว่า dm และ CM นอกจากนี้ ค่าของเงื่อนไข dm และ CM เหล่านี้ขึ้นอยู่กับคำสั่ง if/then หลายรายการ dm เท่ากับราคาสูงลบราคาต่ำสุด CM เท่ากับผลรวมของ dm และผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้า CM เท่ากับศูนย์ อุณหภูมิจะมีค่าเป็น -2 ถ้า CM ไม่เป็นศูนย์ ก็จะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของสองเท่า (dm/CM – 1)

ปริมาณ แนวโน้ม และอุณหภูมิจะคูณกันแล้วคูณด้วย 100 เพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นทศนิยม สิ่งนี้ถือเป็น “แรงปริมาตร”

หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลของแรงปริมาตร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียลสองตัวจะถูกนำมาจากแรงปริมาตร

EMA 34 งวดและ EMA 55 งวดเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น (ระยะเวลาสามารถปรับแต่งได้ในซอฟต์แวร์การซื้อขายของคุณ) EMA 55 งวดจะถูกลบออกจาก EMA 34 งวด

ดังนั้น หาก EMA 34 คาบมีค่าการอ่านสูงกว่า EMA 55 คาบ ปริมาณออสซิลเลเตอร์จะมากกว่าศูนย์ หาก EMA 34 งวดมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ EMA 55 งวด ออสซิลเลเตอร์จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อ EMA 34 งวดต่ำกว่า EMA 55 ออสซิลเลเตอร์จะน้อยกว่าศูนย์ หาก EMA 34 งวดมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับ EMA 55 งวด ออสซิลเลเตอร์จะอยู่ในแนวโน้มขาลง

การใช้ Klinger Volume Oscillator

โดยทั่วไป Klinger Volume Oscillator จะมาพร้อมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 13 ช่วง (โดยปกติจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล) สิ่งนี้ไม่ได้มาพร้อมกับออสซิลเลเตอร์ในตัวเองเสมอไป และอาจต้องมีการลงจุด ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในช่องที่มีออสซิลเลเตอร์

หากเส้น EMA 13 รอบข้ามออสซิลเลเตอร์ในขณะที่แกว่งตัวขึ้น นี่ถือเป็นสัญญาณขาขึ้น หากเส้น EMA 13 ช่วงตัดผ่านออสซิลเลเตอร์ในขณะที่อยู่ในช่วงขาลง นี่ถือเป็นสัญญาณขาลง

ตัวอย่าง #1

ตัวอย่างเช่น นี่คือกฎนี้ที่ใช้กับกราฟรายวันของน้ำมันดิบ WTI:

ซึ่งสร้างสัญญาณเจ็ดรายการ

การเข้าและออกของการซื้อขายแต่ละครั้งจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีขาวแนวตั้ง ประเภทของการซื้อขายจะแสดงด้วยคำอธิบายข้อความ “ซื้อ” หรือ “ขาย” สร้างการซื้อขายที่ชนะหกครั้งและการค้าที่แพ้หนึ่งครั้ง

ภายใต้ระบบพื้นฐานนี้ จะถือว่าการเทรดหนึ่ง “ไหล” ไปสู่อีกเทรดหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากเกิดสัญญาณซื้อ การเทรดระยะยาวนั้นจะคงอยู่จนกว่าจะมีสัญญาณขายเกิดขึ้น เมื่อถึงจุดนั้น ตำแหน่ง Long จะปิดและตำแหน่ง Short จะเริ่มทำงาน เพื่อที่จะกรองสัญญาณในระดับที่สูงขึ้น เราจะต้องใช้ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน (หรือรูปแบบต่างๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐาน)

ตัวอย่าง #2

สมมติว่าเราใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 งวดในแผนภูมิ สิ่งนี้จะกรองสัญญาณเพื่อให้เราซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มตามที่กำหนดโดยความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สิ่งนี้สร้างชุดของสี่การซื้อขายที่ชนะติดต่อกัน

ตัวอย่าง #3

วอลลุ่มออสซิลเลเตอร์ของ Klinger ยังสามารถให้ค่าด้วยการระบุเมื่อราคาและปริมาณเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนเชื่อว่าราคาเป็นไปตามปริมาณ ดังนั้น หากปริมาณขยับขึ้นในขณะที่ราคากำลังลดลง ก็อาจตีความได้ว่าเป็นสัญญาณกระทิง หากปริมาณลดลงในขณะที่ราคายังคงขยับขึ้น อาจเป็นสัญญาณตรงกันข้าม

อาจตีความได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอซึ่งจะ “หมดน้ำมัน” และย้อนกลับในที่สุด

หากเราดูกรณีของความแตกต่างระหว่างราคาและออสซิลเลเตอร์ปริมาณ Klinger ด้านล่าง เราสามารถสังเกตการตั้งค่าการค้าสองสามรายการ

ในข้อแรก (“#1”) เราจะเห็นราคามีแนวโน้มสูงขึ้นและออสซิลเลเตอร์ – ตัวแทนสำหรับปริมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินพุต – แนวโน้มลดลงเมื่อ 13 งวด EMA (“เส้นสัญญาณ”) ตัดผ่านออสซิลเลเตอร์ในขณะที่อยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งส่งสัญญาณการค้าขาลง (แสดงด้วยลูกศรสีขาวตัวแรก) มันถูกลบออกเมื่อ EMA 13 คาบตัดผ่านออสซิลเลเตอร์ในขณะที่อยู่ใน แนวโน้มขาขึ้น (ลูกศรสีขาวตัวที่สอง)

ราคาและออสซิลเลเตอร์อยู่ในข้อตกลง ณ จุดนั้น ดังนั้น จะไม่มีการซื้อขายใดเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความแตกต่างที่จุดตัดกันที่ออกจากการซื้อขายระยะสั้น

การซื้อขายครั้งที่สอง (“#2”) เป็นการซื้อขายที่ยาวนาน เราไม่เห็นความแตกต่างที่รุนแรง แต่ก็ยังมีในระดับหนึ่ง ราคาอยู่ด้านข้างในขณะที่ออสซิลเลเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวโน้มเป็นขาขึ้นตาม บนเส้นค่าเฉลี่ย 50 งวด (สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบ แต่ยิ่งคุณมีปัจจัยที่สนับสนุนการเทรดของคุณมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น)

การเทรดทั้งสองนี้สร้างผู้ชนะที่ดี

Klinger Oscillator Histogram

ตัวบ่งชี้ยังมีอยู่ในรูปแบบฮิสโตแกรม