मात्रा भारित औसत मूल्य (VWAP) एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक दिन) में किसी संपत्ति का औसत व्यापार मूल्य है, जो कि पूरी अवधि के दौरान कारोबार की गई विभिन्न कीमतों पर कुल व्यापारिक मात्रा से भारित होता है।
इसे आमतौर पर समय के साथ चलती औसत के रूप में दर्शाया जाता है। सूत्र मूल्य और मात्रा दोनों पर विचार करता है, बाजार की गतिशीलता का एक अच्छा विचार देता है, जैसे उदाहरण के लिए मात्रा के स्तर मूल्य आंदोलनों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।
VWAP बेंचमार्क
यह देखते हुए कि यह एक दिन के कारोबार की कीमतों का औसत है, यह संस्थागत निवेशकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, यह अनुमान लगाता है कि क्या या ट्रेडिंग निर्देश को कुशलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया गया है।
अमेरिका में, अधिकांश व्यापार दिन के अंत के पास होता है, क्योंकि निवेशक VWAP पर (या अधिमानतः नीचे) मूल्य भरकर एक निश्चित अवधि में बाजार/परिसंपत्ति की चाल से मिलान करने का प्रयास करते हैं। उनके खरीद आदेश पर।
इंडेक्स फंड और अन्य निष्क्रिय निवेशकों के लिए VWAP के करीब पहुंचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने में विफल रहने से वे अपने चुने हुए इंडेक्स बेंचमार्क से कम प्रदर्शन कर सकते हैं।
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