एडीएक्स और एडीएक्सआर

औसत दिशा सूचकांक (एडीएक्स) का उपयोग प्रवृत्ति की ताकत को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और अक्सर प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीतियों में उपयोग किया जाता है।

एडीएक्स एक पूर्ण मूल्य दृष्टिकोण का उपयोग करता है; अर्थात्, यह किसी प्रवृत्ति की दिशा की परवाह किए बिना उसकी ताकत को मापेगा। 40 का मान एक प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है चाहे वह ऊपर की ओर या नीचे की प्रवृत्ति हो। ADX को +DMI और -DMI (दिशात्मक आंदोलन संकेतक) के रूप में जाने जाने वाले दो उपायों के बीच अंतर का उपयोग करके मूल्य चार्ट के नीचे प्लॉट किया गया है।

अगर +DMI -DMI से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि कीमत ऊपर की ओर है। यदि -DMI +DMI से ऊपर है, तो कीमत गिरावट में है।

एडीएक्स आम तौर पर एक (14,14) सेटिंग पर सेट होता है, जिसका अर्थ है कि 14 पिछले मूल्य बार संकेतक में शामिल हैं, एक चौरसाई सेट के साथ कि निकट अवधि के डेटा को कितना भारी वजन देना है। प्रत्येक सेटिंग में प्रत्येक संख्या जितनी कम होगी, रुझान उतना ही अधिक प्रमुख होगा (यानी, उच्च ADX रीडिंग) क्योंकि कीमत वाले डेटा के एक छोटे उपसमुच्चय का उपयोग किया जाता है। यदि असामान्य रूप से कम सेट किया जाता है, तो सब कुछ एक मजबूत रुझान प्रतीत होगा। यदि बहुत अधिक सेट किया गया है, तो सब कुछ एक गैर-प्रवृत्ति प्रतीत होगा क्योंकि आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल लंबे समय तक नहीं टिकते हैं।

ADXR (औसत दिशात्मक संचलन सूचकांक रेटिंग)

ADX के साथ जुड़ी एक दूसरी पंक्ति, ADXR, ADX में गति के परिवर्तन में अंतर को मापती है।

इस परिवर्तन को मापने के लिए अवधि को निश्चित संख्या में बार पर सेट किया जा सकता है।

मासिक EUR/USD चार्ट पर ADX और ADXR प्लॉट किए गए हैं:

0 की अवधि प्रभावी रूप से इसका मतलब है कि ADXR ADX है। 100 की अवधि एडीएक्सआर को बहुत लंबी अवधि (पिछले 100 मूल्य बार के एडीएक्स) में गति में बदलाव को मापने का कारण बनती है जो इसे गैर-सार्थक बना सकती है। एक विशिष्ट अवधि लगभग 10 है।

कुल मिलाकर, ADXR एक लैगिंग संकेतक है जो एक औसत ADX के रूप में कार्य करता है। ट्रेंडिंग सिग्नल के संदर्भ में, ADXR हमेशा उन्हें ADX के बाद उत्पन्न करेगा। कुछ लोग इस प्रणाली की व्याख्या करते हैं कि एडीएक्स एडीएक्सआर से ऊपर उठने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। और एक बिक्री संकेत की व्याख्या तब की जा सकती है जब एडीएक्स एडीएक्सआर से नीचे गिरता है यदि उस बिंदु पर जहां दोनों (या सिर्फ एडीएक्स) 25 या उच्चतर हैं।

व्याख्या

एडीएक्सआर की व्याख्या अनिवार्य रूप से एडीएक्स के बराबर है। एक उच्च मूल्य एक मजबूत प्रवृत्ति से मेल खाता है। ADXR के संयोजन में ADX का उपयोग करके उन्हें दोनों संरेखित करके अधिक रूढ़िवादी, लेकिन संभावित रूप से अधिक सटीक, व्यापारिक संकेत उत्पन्न होंगे। प्रत्येक संकेतक पर 25 या उससे अधिक का पठन आमतौर पर एक व्यक्तिपरक संकेत के रूप में लिया जाता है कि व्यापार के लायक प्रवृत्ति को इंगित करने के लिए कीमत में पर्याप्त गति है। 25 से नीचे की रीडिंग को एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीतियों से बचा जाना चाहिए।

रुझान की ताकत एडीएक्स लाइन की दिशा से निर्धारित होती है।

जब एडीएक्स बढ़ रहा है, प्रवृत्ति ताकत बढ़ रही है। रेंज-बाउंड व्यवहार में गिरावट को गिरने वाले ADX द्वारा इंगित किया जाता है। एक गिरने ADX का मतलब यह नहीं है कि प्रवृत्ति उलट रही है, केवल कमजोर हो रही है। भले ही ADX घट रहा हो, लेकिन फिर भी 25 या उससे अधिक पर, यह एक संकेत है कि प्रवृत्ति मजबूत बनी हुई है।

ट्रेडों को चलने देना जब ADX 25 से अधिक है (या 25 या उच्च रीडिंग के संयोजन के माध्यम से, प्लस ADX/ADXR अधिक रूढ़िवादी प्रणाली में पार करता है) गति/प्रवृत्ति द्वारा प्रचारित किया जाता है व्यापारियों को “विजेताओं को दौड़ने दें”।

एक कमजोर प्रवृत्ति – लेकिन अभी भी 25 से ऊपर – बाहर निकलने का संकेत नहीं है बल्कि एक संकेत है कि किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि गति कम हो सकती है।

एडीएक्स एक ट्रेडर को कीमत और गति/प्रवृत्ति विचलन के बारे में सूचित करने में भी मदद कर सकता है। यदि कीमत अधिक उच्च बना रही है लेकिन एडीएक्स गिर रहा है (लेकिन अभी भी मजबूत है), यह एक व्यापारी को चेतावनी दे सकता है कि गति धीमी हो सकती है।

यह किसी ट्रेडर को स्थिति का आकार घटाकर या स्टॉप-लॉस को वर्तमान मूल्य के करीब लाकर तालिका से लाभ का कुछ स्तर लेने के लिए कह सकता है। किसी भी समय ट्रेड में शामिल होने का कारण बदल जाता है, यह स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने या जोखिम को प्रबंधित करने का समय है।

ट्रेडिंग का उदाहरण ADX और ADXR

एस एंड पी 500 के मासिक चार्ट का उपयोग करते हैं, एडीएक्स और एडीएक्सआर को उनकी सामान्य सेटिंग्स के साथ प्लॉट करते हैं ( ADX अवधि और चौरसाई दोनों 14 पर सेट; ADXR अवधि 10 पर सेट)।

यह चार्ट मोटे तौर पर पिछले दस वर्षों के मूल्य डेटा को कवर करता है।

कुल मिलाकर, इसने तीन व्यापार संकेत उत्पन्न किए हैं:

1. सितंबर 2008 के अंत में उत्पन्न वित्तीय संकट के दौरान उत्पन्न एक लघु-बिक्री, अक्टूबर 2009 तक चली (लगभग 10% लाभ)

• ADXR के ऊपर ADX के एक क्रॉस से उत्पन्न और ADXR के ADX के ऊपर वापस जाने के बाद बंद हो गया।

2. सितंबर 2013 में लंबे समय से उत्पन्न, दिसंबर 2014 तक चलने वाला, जिसने 25% -30% का शुद्ध लाभ प्राप्त किया होगा।

• ADX 25 से ऊपर बढ़ा, पहले से ही ADXR से ऊपर था। एडीएक्सआर एडीएक्स के ऊपर वापस जाने पर बंद हो गया।

3. अगस्त 2017 में लंबे समय से उत्पन्न, जो अभी भी सक्रिय है लेकिन लगभग 7% का लाभ लौटाया है।

• ADX 25 से ऊपर उठ गया और पहले से ही ADXR से ऊपर था। बेचने का कोई संकेत अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है।

एडीएक्स ट्रेंडिंग और रेंज आइडेंटिफिकेशन के लिए

तकनीकी विश्लेषण में, चार्ट पर कीमत सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तकनीकी संकेतकों का उपयोग इस रीडिंग के पूरक के लिए किया जाना चाहिए या व्यापारियों को किसी ऐसी चीज के बारे में सूचित करना चाहिए जो अन्यथा केवल कीमत से नहीं पढ़ी जा सकती है।

रेंज-बाउंड मार्केट में, तकनीकी विश्लेषण में एक सामान्य शिक्षण यह है कि एक ट्रेडिंग रेंज जितनी सख्त होती है, आसन्न ब्रेकआउट की संभावना उतनी ही अधिक होती है। एडीएक्स व्यापारियों को सूचित करने के लिए काम कर सकता है जब ब्रेकआउट के पास खुद को बनाए रखने के लिए गति होती है, जो अक्सर 25 से ऊपर के उल्लंघन से संकेत मिलता है। कमजोर प्रवृत्ति या सीमाबद्ध व्यवहार होने की संभावना है।

यह 0-25 के ADX स्तरों द्वारा दर्शाया गया है।

इन बाजारों में, खरीदार और विक्रेता मोटे तौर पर कीमत पर सहमत होते हैं और इन बाजारों को संकीर्ण

बिड-आस्क

स्प्रेड द्वारा चित्रित किया जाता है। इसके बाद आपूर्ति और मांग की गतिशीलता को बदलने के लिए किसी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जो एक ऐसे बाजार का निर्माण कर सकता है जो एक या दूसरे दिशा में रुझान करता है।

निष्कर्ष

एडीएक्स – एडीएक्सआर के संयोजन में भी – एक गति या प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीति के आधार पर व्यापारिक संकेत प्रदान कर सकता है।

दार्शनिक रूप से, ADX इस विचार पर आधारित है कि सबसे अच्छा मुनाफा ट्रेंडिंग में बनाया जाता है, न कि बाज़ारों को लेकर।

ADX यह निर्धारित करता है कि कीमत ट्रेंडिंग है या नॉन-ट्रेंडिंग।

ADXR फिर ADX को यह निर्धारित करके पूरक करता है कि ADX बढ़ रहा है या घट रहा है।

जब ADX 25 से ऊपर है और ADXR से ऊपर है (यानी, अपट्रेंड स्टीम प्राप्त कर रहा है), व्यापारी इसे खरीद संकेत के रूप में व्याख्या कर सकते हैं।

जब एडीएक्स 25 से ऊपर है और एडीएक्सआर एडीएक्स से ऊपर उठता है, तो इसे लंबे व्यापार से बाहर निकलने या बिक्री व्यापार शुरू करने के संकेत के रूप में समझा जा सकता है।

0 और 25 के बीच एक एडीएक्स स्तर को प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीतियों से पूरी तरह से बचने के संकेत के रूप में लिया जा सकता है।

कुछ व्यापारी केवल ADX का उपयोग कर सकते हैं और समर्थन या प्रतिरोध स्तर पर पुलबैक पर प्रचलित प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करते हैं।

अलग-अलग व्यापारी परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए काम करेंगे जो भावनाओं को कम करते हुए विजेताओं और मुनाफे का निर्माण करने में उनके लिए सबसे अच्छा काम करता है।