ADX และ ADXR

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ใช้เพื่อกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและมักใช้ในกลยุทธ์ตามแนวโน้ม

ADX ใช้วิธีค่าสัมบูรณ์ กล่าวคือ มันจะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของแนวโน้ม ค่า 40 สามารถแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ADX ถูกวาดใต้กราฟราคาโดยใช้ความแตกต่างระหว่างการวัดสองแบบที่เรียกว่า +DMI และ -DMI (ตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนไหว)

หาก +DMI อยู่เหนือ -DMI แสดงว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หาก -DMI อยู่เหนือ +DMI ราคาจะอยู่ในแนวโน้มขาลง

โดยทั่วไป ADX จะถูกตั้งค่าเป็น (14,14) ซึ่งหมายความว่าแท่งราคา 14 แท่งก่อนหน้าจะรวมอยู่ในตัวบ่งชี้ โดยมีการตั้งค่าการปรับให้เรียบเพื่อถ่วงน้ำหนักข้อมูลระยะใกล้มากน้อยเพียงใด ยิ่งตัวเลขแต่ละตัวมีค่าต่ำเท่าใด แนวโน้มก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นเท่านั้น (เช่น การอ่านค่า ADX ที่สูงขึ้น) เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลราคาชุดย่อยที่มีขนาดเล็กลง หากตั้งค่าต่ำผิดปกติ ทุกอย่างจะดูเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง หากตั้งค่าไว้สูงเกินไป ทุกอย่างจะดูไม่เป็นไปตามเทรนด์ เนื่องจากความไม่ตรงกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานมักจะไม่คงอยู่เป็นระยะเวลานาน

ADXR (อันดับดัชนีการเคลื่อนที่ทิศทางเฉลี่ย)

บรรทัดที่สองที่มาพร้อมกับ ADX คือ ADXR วัดความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมใน ADX

สามารถกำหนดระยะเวลาเป็นจำนวนแท่งเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

ต่อไปนี้คือ ADX และ ADXR ที่แสดงบนแผนภูมิ EUR/USD รายเดือน:

ระยะเวลา 0 หมายความว่า ADXR คือ ADX ช่วงเวลา 100 จะทำให้ ADXR วัดการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในช่วงเวลาที่ยาวนานมาก (ADX ของแท่งราคา 100 ที่ผ่านมา) ซึ่งอาจทำให้ไม่มีความหมาย ช่วงเวลาทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 10

โดยรวมแล้ว ADXR เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าซึ่งทำหน้าที่เป็น ADX เฉลี่ย ในแง่ของสัญญาณแนวโน้ม ADXR จะสร้าง หลังจาก ADX เสมอ บางคนตีความว่าระบบหมายความว่าสัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ ADX เพิ่มขึ้นเหนือ ADXR และสัญญาณขายอาจถูกตีความเมื่อ ADX ต่ำกว่า ADXR หาก ณ จุดที่ทั้งคู่ (หรือแค่ ADX) อยู่ที่ 25 หรือสูงกว่า

การตีความ

การตีความของ ADXR เท่ากับการตีความของ ADX โดยพื้นฐานแล้ว ค่าที่สูงขึ้นสอดคล้องกับแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น การใช้ ADX ร่วมกับ ADXR โดยการทำให้ทั้งคู่อยู่ในแนวเดียวกันจะทำให้เกิดสัญญาณการซื้อขายที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น แต่อาจมีความแม่นยำมากขึ้น การอ่านค่า 25 หรือมากกว่าในแต่ละตัวบ่งชี้นั้นโดยทั่วไปถือเป็นตัวบ่งชี้ส่วนตัวว่าราคามีโมเมนตัมเพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่คุ้มค่าในการซื้อขาย ค่าที่ต่ำกว่า 25 อาจถือเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรหลีกเลี่ยงกลยุทธ์ตามเทรนด์

ความแรงของเทรนด์ถูกกำหนดโดยทิศทางของเส้น ADX

เมื่อ ADX เพิ่มขึ้น ความแข็งแกร่งของแนวโน้มก็เพิ่มขึ้น การชะลอตัวลงในพฤติกรรมที่มีขอบเขตกำหนดโดยการลดลง ADX การลดลง ADX ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มกำลังกลับตัว แต่อ่อนตัวลงเท่านั้น แม้ว่า ADX จะลดลง แต่ยังอยู่ที่ 25 หรือมากกว่า นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง

ปล่อยให้การซื้อขายทำงานเมื่อ ADX สูงกว่า 25 (หรือผ่านการรวมกันของการอ่าน 25 หรือสูงกว่า บวกกับ ADX/ADXR ตัดกันในระบบอนุรักษ์นิยม) ได้รับการส่งเสริมโดยโมเมนตัม/แนวโน้ม ผู้ค้าเพื่อ “ปล่อยให้ผู้ชนะวิ่ง”

แนวโน้มที่อ่อนตัวลง – แต่ยังคงสูงกว่า 25 – ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่จะออก แต่เป็นตัวบ่งชี้ว่าควรระวังว่าโมเมนตัมอาจลดลง

ADX ยังสามารถช่วยแจ้งผู้ค้าเกี่ยวกับราคาและความแตกต่างของโมเมนตัม/แนวโน้ม หากราคากำลังทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ ADX กำลังลดลง (แต่ยังคงแข็งแกร่ง) นี่อาจเตือนนักเทรดว่าโมเมนตัมอาจชะลอตัวลง

สิ่งนี้สามารถบอกเทรดเดอร์ให้ทำกำไรจากตารางโดยการลดขนาดสถานะหรือเพิ่มจุดหยุดการขาดทุนให้ใกล้กับราคาปัจจุบัน เมื่อไรก็ตามที่เหตุผลในการซื้อขายเปลี่ยนแปลง ก็ถึงเวลาประเมินตำแหน่งใหม่หรือจัดการความเสี่ยง

ตัวอย่างการซื้อขาย ADX และ ADXR

ลองใช้แผนภูมิรายเดือนของ S&P 500 วางแผน ADX และ ADXR ด้วยการตั้งค่าปกติ ( ADX งวดและปรับให้เรียบทั้งคู่ตั้งเป็น 14; ADXR งวดตั้งเป็น 10)

แผนภูมินี้ครอบคลุมข้อมูลราคาสิบปีที่ผ่านมาอย่างคร่าว ๆ

โดยรวมแล้ว เกิดสัญญาณซื้อขาย 3 รายการ:

เกิดการขายชอร์ตในช่วงวิกฤตการเงินเมื่อปลายเดือนกันยายน 2551 จนถึงเดือนตุลาคม 2552 (กำไรประมาณ 10%)

สร้างจากการตัดกันของ ADX เหนือ ADXR และปิดหลังจาก ADXR กลับขึ้นมาเหนือ ADX

Long ที่สร้างขึ้นในเดือนกันยายน 2013 ยาวนานถึงเดือนธันวาคม 2014 ซึ่งจะได้กำไรสุทธิ 25%-30%

ADX เพิ่มขึ้นเหนือ 25 ซึ่งอยู่เหนือ ADXR แล้ว ปิดเมื่อ ADXR ข้ามกลับเหนือ ADX

Long ที่สร้างขึ้นในเดือนสิงหาคม 2017 ซึ่งยังคงใช้งานอยู่แต่กลับมีกำไรประมาณ 7%

ADX เพิ่มขึ้นเหนือ 25 และอยู่เหนือ ADXR แล้ว ยังไม่มีสัญญาณขายเกิดขึ้น

ADX สำหรับการระบุแนวโน้มและช่วง

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในแผนภูมิ ควรใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อเสริมการอ่านนี้หรือแจ้งให้ผู้ค้าทราบถึงบางสิ่งที่อาจไม่สามารถอ่านได้จากราคาเพียงอย่างเดียว

ในตลาดที่มีกรอบขอบเขต คำสอนทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ ยิ่งขอบเขตการซื้อขายแคบลงเท่าใด โอกาสที่จะเกิดการทะลุกรอบก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ADX สามารถทำงานเพื่อแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบเมื่อการฝ่าวงล้อมมีโมเมนตัมที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาเพื่อรักษาตัวเอง ซึ่งมักจะระบุโดยการละเมิดที่สูงกว่า 25

เมื่อ ADX ลดลงต่ำกว่าระดับนี้ แม้ว่าราคาจะดูเหมือนมีแนวโน้มที่ชัดเจน แต่ก็สามารถสื่อสารได้ แนวโน้มที่อ่อนตัวลงหรือพฤติกรรมขอบเขตขอบเขตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งระบุโดยระดับ ADX 0-25

ในตลาดเหล่านี้ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากันคร่าวๆ และตลาดเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะด้วยสเปรด

bid-ask ที่แคบ

จากนั้นต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาบางประเภทเพื่อเปลี่ยนไดนามิกของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจสร้างตลาดที่มีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

สรุป

ADX – ร่วมกับ ADXR – สามารถให้สัญญาณการซื้อขายตามโมเมนตัมหรือกลยุทธ์ตามแนวโน้ม

ในทางปรัชญา ADX ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าผลกำไรที่ดีที่สุดนั้นมาจากตลาดที่มีแนวโน้ม

ADX กำหนดว่าราคามีแนวโน้มหรือไม่มีแนวโน้ม

จากนั้น ADXR จะเสริม ADX โดยกำหนดว่า ADX จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

เมื่อ ADX สูงกว่า 25 และสูงกว่า ADXR (เช่น แนวโน้มขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น) ผู้ค้าอาจตีความว่าเป็นสัญญาณซื้อ

เมื่อ ADX สูงกว่า 25 และ ADXR สูงกว่า ADX นี่อาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณที่จะออกจากการเทรดระยะยาวหรือเริ่มการเทรดขาย

ระดับ ADX ระหว่าง 0 ถึง 25 อาจใช้เป็นข้อบ่งชี้เพื่อหลีกเลี่ยงกลยุทธ์ตามเทรนด์โดยสิ้นเชิง

ผู้ค้าบางรายอาจใช้ ADX เท่านั้นและทำการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มที่เหนือกว่าในการดึงกลับไปสู่แนวรับหรือแนวต้าน

ผู้ค้าที่แตกต่างกันจะทำงานผ่านการลองผิดลองถูกเพื่อพัฒนาระบบที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาในการสร้างผู้ชนะและผลกำไรในขณะที่ลดอารมณ์