तकनीकी विश्लेषण में गति का व्यापार कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण में, गति आमतौर पर सुरक्षा की कीमत में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है। यह सुरक्षा की मात्रा में परिवर्तन की दर का भी उल्लेख कर सकता है। यह देखते हुए कि न तो कीमत और न ही मात्रा एक दिशा में शाश्वतता में तेजी ला सकती है, संवेग को एक दोलक माना जाता है।

वह दर जिस पर समय के साथ कीमत या मात्रा में परिवर्तन घटेगा और प्रवाहित होगा। जब कीमत ऊपर की ओर चल रही हो, तो मोमेंटम इंडिकेटर मुख्य रूप से सकारात्मक होगा। जब कीमत नीचे की ओर होती है, तो सूचक ज्यादातर नकारात्मक होगा।

मौलिक विश्लेषण में, गति किसी कंपनी के राजस्व या कमाई में बदलाव का भी उल्लेख कर सकती है। इस संबंध में आम तौर पर इसका सकारात्मक अर्थ होता है (एक या दोनों में मजबूत वृद्धि)।

इस आलेख के प्रयोजनों के लिए, हालांकि, हम तकनीकी विश्लेषण में इसके अर्थ और उपयोग के संबंध में गति पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

मोमेंटम की गणना

मोमेंटम इंडिकेटर आम तौर पर इसकी कीमत के संबंध में किया जाता है। अधिकांश चार्टिंग प्लेटफार्मों में यह मामला होगा, हालांकि कुछ डेवलपर्स मात्रा के संबंध में गति संकेतक डिजाइन करेंगे।

लेकिन जैसा कि आमतौर पर इस सूचक के प्रयोजनों के लिए परिभाषित किया गया है, गति एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान एन-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) में परिवर्तन है।

मोमेंटम = एसएमए (अभी) – एसएमए (एन-पीरियड पहले)

अवधि जितनी लंबी होगी, संकेतक उतना ही अच्छा दिखाई देगा।

उदाहरण के लिए, यदि हम S&P 500 के दैनिक चार्ट पर गति संकेतक का उपयोग करते हैं, तो 1-अवधि का गति संकेतक (शीर्ष चार्ट) 50-अवधि (निचला चार्ट) के सापेक्ष मानचित्र पर होगा।

संकेतक अक्सर इसके पढ़ने में 100 की आधार रेखा पर सेट होता है।

इसलिए यदि संकेतक 100 से ऊपर है, तो यह दर्शाता है कि नेट पर परिवर्तन की प्रवृत्ति की दर बढ़ रही है। यदि नीचे है, तो इसका मतलब है कि प्रवृत्ति की परिवर्तन की दर निर्दिष्ट अवधि में घट रही है।

मोमेंटम इंडिकेटर का उपयोग

जब मोमेंटम एक निश्चित “चरम” स्तर पर पहुंच जाता है, तो ट्रेडर मोमेंटम के इस स्तर को अस्थिर मान सकते हैं और इसे प्राइस रिवर्सल इंडिकेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। व्यापार निर्णय लेने के लिए किसी भी संकेतक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यदि इसका उपयोग बाजार में मूल्य परिवर्तन खोजने के उद्देश्य से किया जाता है, तो बेहतर रीडिंग प्राप्त करने के लिए इसे 1-2 अन्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

यदि एक मोमेंटम इंडिकेटर अत्यधिक सट्टा संपत्ति (जैसे, क्रिप्टोकरेंसी) पर लागू किया जाता है, तो यह तब भी काम नहीं कर सकता है जब इन परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के बारे में व्यापक राय हो। जब इस प्रकार की संपत्ति होती है, तो यह मूल्य बुलबुले या बहुत ही अनियमित व्यापारिक व्यवहार बना सकता है। सिर्फ इसलिए कि गति ने एक निश्चित स्तर का उल्लंघन किया है इसका मतलब यह नहीं है कि वह निश्चित समय में इसके नीचे पीछे हटने के लिए बाध्य है। जैसा कि कहा जाता है, “बाजार आपके सॉल्वेंट रहने की तुलना में अधिक समय तक तर्कहीन रह सकता है”।

इसी समय, गति का उपयोग करने के तरीके पर व्यापारियों और निवेशकों के बीच बहुत अधिक ध्रुवीयता है। “मोमेंटम ट्रेडिंग” या “मोमेंटम इन्वेस्टमेंट” का मतलब मोमेंटम की दिशा में ही ट्रेडिंग करना है। यह अनुसरण करने या “लहर की सवारी” करने की प्रवृत्ति का एक रूप है, और ज्यादातर व्यापारियों की भावनाओं को भुनाने की कोशिश करता है या एक उत्प्रेरक के कारण किसी विशेष संपत्ति के मूल्यांकन में फिर से रेटिंग करता है।

यह एक बहुत ही अल्पकालिक रणनीति है जो अक्सर मौलिक विश्लेषण को पूरी तरह से छोड़ देती है।

हालांकि निवेश का पारंपरिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से, “कम खरीदें और उच्च बेचें” है, गति दृष्टिकोण या तो “उच्च खरीदें और उच्च बेचें” या “कम बेचें और कम बेचें” के बराबर है। यह माना जाता है कि ट्रेडिंग प्रतिभूतियां, जबकि वे सबसे तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उनमें पैसा बनाने का सबसे अच्छा समय है।

भौतिकी के अनुरूप

इसके पीछे की सोच को इस प्रकार अनुरूपित किया जा सकता है। यदि कोई कार पूरी तरह निष्क्रिय होने से त्वरित हो रही है, तो उसका त्वरण (वेग परिवर्तन की दर) अधिक हो रहा है लेकिन उसका वेग अभी भी कम है। यह एक सुरक्षा के समान होगा जिसकी गति बढ़ रही है लेकिन इसकी कीमत अभी भी एक दिशा या किसी अन्य में भौतिक रूप से स्थानांतरित नहीं हुई है।

यात्रा के दौरान किसी बिंदु पर, कार तेजी से बढ़ना बंद कर देगी और इस समय यह सबसे तेज गति से चल रही होगी। यह उस समय के बराबर है जब कीमत किसी सुरक्षा में सबसे तेज चलती है। मोमेंटम ट्रेडर के लिए, यह विभक्ति बिंदु एक लंबे व्यापार में आने के लिए आदर्श समय होगा – ठीक है क्योंकि यह सबसे तेज़ चल रहा है लेकिन इससे पहले कि यह धीमा हो जाए और पाठ्यक्रम को उलट दे।

ट्रेड के उदाहरण

चूँकि मोमेंटम की व्याख्या करने के दो तरीके हैं – या तो प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में या “ट्रेड विथ ट्रेंड” टूल के रूप में, मैं प्रत्येक के उदाहरण प्रदान करूंगा।

आइए मूल्य उत्क्रमण सूचक के रूप में इसके उपयोग के साथ शुरू करें।

प्राइस रिवर्सल स्ट्रैटेजी

गलत संकेतों को फ़िल्टर करने और उनकी सांख्यिकीय सटीकता में सुधार करने में मदद करने के लिए गति संकेतक को दूसरे टूल के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए, हम इसे दूसरे मूल्य उत्क्रमण सूचक के साथ जोड़ सकते हैं।

हमारे उद्देश्यों के लिए, आइए केल्टनर चैनल का उपयोग करें।

केल्टनर चैनल, जैसा कि इस लेख में अधिक गहराई में समझाया गया है, ऊपर और नीचे के बैंड के स्पर्श का उपयोग उन क्षेत्रों को खोजने के लिए करते हैं जहां कीमत सांख्यिकीय रूप से उलटने की संभावना हो सकती है।

जब दोनों संकेतक एक साथ मूल्य उत्क्रमण संकेतों को बढ़ावा देते हैं, तो हम अभीष्ट दिशा में व्यापार करेंगे। लेकिन पहले, हमें यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि ये नियम क्या हैं।

संवेग संकेतक के लिए, हम इसे प्लॉट कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से यह शायद ही कभी हुआ हो। उदाहरण के लिए, मान लें कि हमारा मोमेंटम इंडिकेटर S&P 500 के दैनिक चार्ट पर 50 अवधियों के लिए मानकीकृत है। पिछले कुछ वर्षों में, यह शायद ही कभी 106 से ऊपर और 100 से नीचे ट्रेंड कर रहा है।

हम इस छह-पॉइंट स्प्रेड को रख सकते हैं प्रवृत्ति के आधार पर सममित। दूसरे शब्दों में, यदि हम अपट्रेंड में हैं, तो हम मोमेंटम इंडिकेटर पर 106 (या अधिक) के टच और केल्टनर चैनल के ऊपरी बैंड के टच के आधार पर प्राइस रिवर्सल (यानी शॉर्ट ट्रेड) ले सकते हैं। यदि हम डाउनट्रेंड में हैं, तो हम मोमेंटम इंडिकेटर पर 94 (या उससे कम) के टच और केल्टनर चैनल के निचले बैंड के टच के आधार पर प्राइस रिवर्सल (यानी लॉन्ग ट्रेड) ले सकते हैं।

लंबे ट्रेडों पर बाहर निकलने के संकेत के लिए, हम 100-अवधि के सरल मूविंग एवरेज (SMA) को छू सकते हैं या गति संकेतक पर 106 से नीचे जा सकते हैं। छोटे ट्रेडों पर बाहर निकलने के संकेत के लिए, हम 100-अवधि के एसएमए को स्पर्श कर सकते हैं या गति सूचक पर 94 से ऊपर जा सकते हैं।

तो हम निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग करेंगे:

शॉर्ट ट्रेड्स

1. दर्ज करें यदि गति (50-अवधि की सेटिंग) दैनिक चार्ट पर 106 से ऊपर है और
2. का एक स्पर्श है केल्टनर चैनल का टॉप बैंड (20-पीरियड सेटिंग, 3.5 एवरेज ट्रू रेंज मल्टीपल)

लॉन्ग ट्रेड्स

1. दैनिक चार्ट पर 94 से नीचे की गति दर्ज करें (इसे 100 के स्तर के आसपास सममित रखने के लिए) ) और
2. केल्टनर चैनल के निचले बैंड का एक स्पर्श है

ट्रेडों से बाहर निकलें यदि कोई:

1. मोमेंटम 94-106 के बीच वापस चला जाता है
2. 100 का स्पर्श- period SMA

देखते हैं कि इसने कैसे काम किया।

उदाहरण #1

यहां यह प्रणाली S&P 500 के दैनिक चार्ट पर लागू है। .

चार्ट के बिल्कुल बाईं ओर, गति संकेतक पर 106 का ऊपर की ओर उल्लंघन था लेकिन केल्टनर चैनल का कोई सहवर्ती ऊपर की ओर स्पर्श नहीं था।

लेकिन हम अंत में देखते हैं कि दोनों बाद में होते हैं, पहली ऊर्ध्वाधर सफेद रेखा द्वारा चिह्नित जो दोनों चार्टों में फैली हुई है।

दूसरी लंबवत रेखा व्यापार के निकास से मेल खाती है, जहां एक ही समय में केल्टनर चैनल और 100-अवधि के एसएमए दोनों का स्पर्श होता है।

क्षैतिज रेखाएं व्यापार के मूल्य स्तरों को दर्शाती हैं और इस प्रणाली से जुड़े नियमों के हिस्से के रूप में लिए गए छोटे व्यापार के लिए एक अच्छा लाभ दिखाती हैं।

उदाहरण #2

यहां हम

AUD/USD

मुद्रा जोड़ी पर समान रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। हमें 106 से ऊपर (या 94 से नीचे), केल्टनर चैनल के शीर्ष बैंड (या नीचे के बैंड का स्पर्श) के ऊपर गति के विराम की आवश्यकता है, और या तो गति की एक बूंद 94-106 रेंज या स्पर्श की है। 100-अवधि एसएमए।

फिर से, गति संकेतक (नीचे चार्ट) पर क्षैतिज रेखा 106 स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों चार्ट पर पहली लंबवत रेखा उस उदाहरण का प्रतिनिधित्व करती है जहां हमारे मानदंड संतुष्ट थे (परिणामस्वरूप एक छोटा व्यापार)। दूसरी लंबवत रेखा 100-अवधि के एसएमए के स्पर्श के कारण व्यापार निकास को दर्शाती है। शीर्ष चार्ट पर क्षैतिज रेखा प्रवेश और निकास कीमतों को दर्शाती है। इस व्यापार ने थोड़ा लाभ कमाया।

इस चार्ट पर प्रदर्शित मूल्य इतिहास पर कोई अन्य व्यापार नहीं किया गया होगा।

ब्रेकआउट रणनीति

एक ब्रेकआउट रणनीति के लिए, हम उच्च गति के स्तर की दिशा में व्यापार करते हैं, बजाय मूल्य उत्क्रमण संकेत के रूप में एक विस्तारित गति संकेतक पढ़ने के लिए।

इसके लिए हमें संकेतकों का एक नया सेट स्थापित करने की आवश्यकता है। चीजों को सरल रखने के लिए, हम मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए मूल्य होने के लिए उन्हें लंबाई में छोटा होना चाहिए।

गति के साथ व्यापार स्वाभाविक रूप से एक रणनीति है जो एक अल्पकालिक समय सीमा का उपयोग करती है।

एक दिशा या किसी अन्य में मूल्य परिवर्तन की उच्च दरें बहुत लंबे समय तक नहीं रहती हैं। इसलिए जब आप कर सकते हैं तो यह जरूरी है। मूविंग एवरेज जो कि 30+ अवधि की अवधि है, बहुत मददगार होने की संभावना नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत पुराने डेटा की गणना की गई है। यह सच है भले ही वे सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) किस्म से एक्सपोनेंशियल (ईएमए) या फ्रंट-वेटेड में स्थानांतरित हो गए हों।

हम 5-अवधि और 21-अवधि की सरल चलती औसत दोनों को शामिल करते हुए एक प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। अवधि, जैसा कि वे दैनिक चार्ट से संबंधित हैं, क्रमशः पिछले एक सप्ताह और एक महीने के डेटा को समाहित करेंगे। दोनों कीमत के लिए अपेक्षाकृत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, हालांकि 5-अवधि को हमारे “तेज” चलती औसत और 21-अवधि के “धीमी” चलती औसत के रूप में वर्णित किया जाएगा।

तदनुसार, यदि हम मजबूत गति की अवधि में हैं, तो 5-अवधि का एसएमए 21-अवधि के एसएमए से ऊपर होगा। और इस प्रकार लंबे ट्रेडों के लिए हमारी प्रणाली इस विचार के इर्द-गिर्द आधारित होगी कि गति संकेतक को एक निश्चित पूर्व निर्धारित स्तर से ऊपर होना चाहिए, जिसमें धीमी एसएमए के ऊपर तेज एसएमए हो। शॉर्ट ट्रेडों के लिए इसका उल्टा सही होगा, जहां गति धीमी एसएमए के नीचे तेज एसएमए के साथ एक निश्चित स्तर से नीचे होनी चाहिए।

तो चरणों के संदर्भ में इसे सूचीबद्ध करने के लिए:

लॉन्ग ट्रेड्स

मोमेंटम 106 से ऊपर

5-पीरियड एसएमए 21-पीरियड एसएमए से ऊपर

1. शॉर्ट ट्रेड

मोमेंटम 94 से नीचे

5-पीरियड एसएमए 21-पीरियड एसएमए से नीचे

1. ट्रेड से बाहर निकलें
2. जब इनमें से कोई भी अवैध हो।

देखते हैं कि चीजें कैसे बदली हो सकती हैं।

मैं प्रत्येक उदाहरण में समान बाजारों का उपयोग कर रहा हूं – S&P 500 और AUD/USD मुद्रा जोड़ी दोनों। यह दिखाता है कि अलग-अलग व्यापारी बाजारों को अलग-अलग कैसे देख सकते हैं (जो निश्चित रूप से अलग-अलग राय और दृष्टिकोण के रूप में अच्छा है जो बाजार को पहले स्थान पर बनाते हैं)।

उदाहरण #1

हमारे व्यापार मानदंड लंबे समय तक मिलते हैं क्योंकि गति 106 स्तर से ऊपर जाती है और 5-अवधि एसएमए 21-अवधि एसएमए से ऊपर जाती है। इसने ऊपर की चाल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया क्योंकि यह विशेष बाजार घातीय हो गया। मोमेंटम 106 से नीचे गिर गया और एसएमए ठीक उसी समय के आसपास पार हो गया, जिससे हमें व्यापार से बाहर निकलने का संकेत मिला।

निचले चार्ट पर क्षैतिज सफेद रेखा 106 गति स्तर दिखाती है। लंबवत रेखाएँ उस समय अंतराल को दर्शाती हैं जिसके लिए व्यापार खुला था। शीर्ष चार्ट पर क्षैतिज सफेद रेखाएं प्रवेश और निकास के मूल्य स्तरों को दर्शाती हैं। हरा तीर प्रवेश स्तर को दर्शाता है जबकि सफेद तीर व्यापार से बाहर निकलने की पहचान करता है।

इस व्यापार ने लगभग 3% का लाभ कमाया।

उदाहरण #2

यहां वही ब्रेकआउट नियम-आधारित प्रणाली है जो AUD/USD पर लागू होती है। इस मामले में, हमारे पास दो ट्रेड हैं।

ट्रेड #1

हम मोमेंटम इंडिकेटर में 106 से ऊपर की वृद्धि देखते हैं। तेज एसएमए पहले से ही धीमे एसएमए से ऊपर है, इसलिए यह एक लंबे व्यापार की सुविधा देता है।

एक बार फिर, निचले चार्ट पर क्षैतिज रेखा 106 गति स्तर को दर्शाती है।

दोनों चार्ट पर लंबवत रेखाएं व्यापार प्रविष्टि और निकास दिखाती हैं।

मूल्य चार्ट पर क्षैतिज रेखाएं प्रवेश के मूल्य स्तर (हरा तीर) और बाहर निकलने के मूल्य स्तर (सफेद तीर) को दर्शाती हैं।

इसने 1% से थोड़ा अधिक का लाभ कमाया।

व्यापार #2

यहां हमारे पास एक और मामला है जहां गति 106 टूट गई, और तेज एसएमए धीमी एसएमए से ऊपर था।

यह एक लंबे व्यापार (हरा तीर) की अनुमति देता है।

एक बार जब गति इस स्तर से नीचे वापस आ जाती है, तो व्यापार बाहर निकल जाएगा (सफेद तीर)।

यह व्यापार लाभदायक नहीं था, लेकिन केवल 0.5% का नुकसान हुआ।

इस प्रणाली के बारे में अच्छी चीजों में से एक यह है कि यदि व्यापार काम नहीं करता है तो यह आमतौर पर जल्दी से बंद हो जाएगा।

अपेक्षाकृत उच्च गति सीमा (106 स्तर) के साथ और केवल 5 और 21 अवधि के एसएमए के साथ, गति में किसी भी मंदी को जल्दी पकड़ लिया जाएगा।

निष्कर्ष

मोमेंटम एक निर्दिष्ट समय अवधि में सुरक्षा की कीमत में परिवर्तन को संदर्भित करता है।

यह प्रभावी रूप से एक थरथरानवाला है, क्योंकि कीमतें कभी भी अनिश्चित काल के लिए घातीय नहीं होती हैं।

मोमेंटम इंडिकेटर पर छोटी अवधि की सेटिंग चॉपियर एक्शन देगी।

दूसरी ओर, लंबी अवधि की सेटिंग, आसान कार्रवाई देगी जो अर्थपूर्ण मूल्य प्रवृत्तियों के समान बेहतर होगी।

मोमेंटम इंडिकेटर की व्याख्या प्राइस रिवर्सल के लिए सबसे अच्छा उपयोग के रूप में की जा सकती है – यानी, बाजार का एक दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तारित होना।