मूविंग लीनियर रिग्रेशन प्लॉट्स लीनियर रिग्रेशन इंडिकेटर का डायनेमिक फॉर्म है।
रेखीय प्रतिगमन एक नमूने में विभिन्न डेटा बिंदुओं को लेकर काम करता है और डेटा में सामान्य प्रवृत्ति से मेल खाने के लिए “सर्वश्रेष्ठ फिट” रेखा प्रदान करता है। यहां तक कि अगर बाजार एक निश्चित अवधि में ऊपर हैं, तो एक रेखीय प्रतिगमन रेखा अभी भी नीचे (और इसके विपरीत) इंगित कर सकती है। यह इस तथ्य के कारण है कि रैखिक प्रतिगमन के अधिकांश रूप माध्य (औसत) पर आधारित होते हैं और आउटलेयर के प्रति संवेदनशील होते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि हम पिछले 50 अवधियों में कच्चे तेल के बाजार को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि रैखिक प्रतिगमन रेखा कहां से शुरू होती है और कहां रुकती है, इस आधार पर बाजार वास्तव में इस समय कीमत में ऊपर है। हालाँकि, जब हम रेखा को प्लॉट करते हैं, तो यह वास्तव में थोड़ा नकारात्मक रूप से ढलान वाला होता है।
मूविंग लीनियर रिग्रेशन समय के साथ इन लीनियर रिग्रेशन लाइनों के प्रवाह को दिखाएगा। दो पंक्तियों के अंतिम बिंदु हमेशा यह मानते हुए मिलेंगे कि वे एक ही अवधि के प्लॉट किए गए हैं। (इस मामले में, दोनों लंबाई में 50 अवधि हैं।)
मूविंग लीनियर रिग्रेशन का उपयोग
मूविंग लीनियर रिग्रेशन मूविंग एवरेज के समान दिख सकता है, लेकिन इसमें भिन्न है इसकी गणना।
मूविंग एवरेज की गणना समापन कीमतों के औसत का उपयोग करके की जाती है, जैसे सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) के साथ। वैकल्पिक रूप से, उन्हें अधिक हाल की कीमतों के लिए अधिक वजन देकर और अतीत में कीमतों के आनुपातिक रूप से कम वजन और फिर उन्हें एक साथ औसत करके गणना की जा सकती है। (इस मामले में, सबसे आम रूप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए है।)
मूविंग लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन लाइन एंडपॉइंट्स की एक सतत श्रृंखला लेता है और उन्हें एक साथ जोड़ता है।
इन अलग-अलग पद्धतियों के आधार पर, रैखिक प्रतिगमन को स्थानांतरित करने से एक ही आवधिकता के चलती औसत की तुलना में बहुत अधिक कीमत मिलती है। हम इसे कच्चे तेल के चार्ट पर गुलाबी / फुकिया रंग की रैखिक प्रतिगमन रेखा और नौसेना की सरल चलती औसत के साथ देख सकते हैं।
कुछ स्थानों में, चलती रैखिक प्रतिगमन रेखा मूल्य से विचलित हो जाती है जब प्रवृत्ति में अस्थिरता और तेजी से बदलाव होता है। यह लंबी अवधि के लिए विशेष रूप से सच है, जैसे उपरोक्त ग्राफ में उपयोग की जाने वाली 50-अवधि की रेखा। कीमत को “पकड़ने” में लाइन को थोड़ा समय लगेगा। अंत में, यह एक बार जब बाजार एक विशेष दिशा में आगे बढ़ने के लिए वापस आ जाएगा, चाहे वह ऊपर, नीचे या बग़ल में हो।
चूंकि एसएमए पिछली 50 मोमबत्तियों का औसत है (जैसा कि ऊपर दिखाया गया है), और डेटा को “सर्वश्रेष्ठ फिटिंग” के बारे में नहीं, यह मूल्य कार्रवाई का पालन करने में “आलसी” होगा।
हम इसे देख सकते हैं भले ही हम अवधि को 20 तक कस लें।
मूविंग लीनियर रिग्रेशन को मूविंग एवरेज विकल्प माना जा सकता है।
एसएमए और ईएमए की तरह, यह ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में सबसे अच्छा काम करता है।
मूविंग लीनियर एवरेज ट्रेंड की दिशा, परिमाण और परिवर्तन की दर में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
ट्रेंड और मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए, मूविंग लीनियर रिग्रेशन के साथ इन सभी का पता लगाया जा सकता है।
उन लोगों के लिए जो कीमतों में बदलाव का व्यापार करते हैं, मूविंग लीनियर रिग्रेशन का उपयोग करने वाली एक क्रॉसओवर रणनीति व्यवहार्य हो सकती है।
यह उस तरीके से भी बेहतर हो सकता है जिस तरह से रैखिक प्रतिगमन मूल्य के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील है।
उस सोच से, मूविंग एवरेज के सापेक्ष रिवर्सल को जल्द ही पकड़ा जा सकता है।
नीचे दिए गए व्यापार उदाहरण अनुभाग में, हम मूविंग लीनियर रिग्रेशन को ट्रेंड फॉलोइंग और प्राइस रिवर्सल सिस्टम दोनों पर लागू करने पर विचार करेंगे।
ट्रेड उदाहरण
ट्रेंड फॉलोइंग
सबसे पहले, हम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के संदर्भ में मूविंग लीनियर रिग्रेशन के साथ शुरुआत करेंगे।
हम इसे तीन अलग-अलग संकेतकों के संदर्भ में चलाएंगे।
हमारे पास मूविंग लीनियर रिग्रेशन होगा जिसका उपयोग एरोन इंडिकेटर और बेसिक सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) के साथ किया जाएगा।
गतिमान रेखीय प्रतिगमन के लिए, दो पंक्तियाँ होंगी – एक 20 की अवधि के साथ और दूसरी 100 की अवधि के साथ।
20-अवधि “तेज़” गतिमान रेखीय प्रतिगमन रेखा का प्रतिनिधित्व करती है जो अधिक होगी “धीमी” रेखा की तुलना में कीमत के प्रति प्रतिक्रियाशील, जो कम प्रतिक्रियाशील होगी।
इसलिए, यदि 20-अवधि 100-अवधि से ऊपर चलती है, तो मूल्य को एक अपट्रेंड में माना जाएगा।
यदि 20-अवधि 100-अवधि से नीचे चलती है, तो मूल्य को गिरावट के रुझान में माना जाएगा।
अरून संकेतक के दो घटक हैं – “अरून अप” (ग्रीन लाइन) और “अरूण डाउन” (लाल रेखा)।
यह एक अन्य प्रवृत्ति पुष्टि उपकरण के रूप में खड़ा है। इंडिकेटर अपट्रेंड को दर्शाता है जब अरून अप अरून डाउन से ऊपर होता है। इसी तरह, डाउनट्रेंड को एरोन अप के ऊपर एरोन डाउन के साथ दर्शाया जाएगा।
इसके साथ, हम
100-अवधि के SMA का उपयोग करेंगे। यह हमें व्यापक प्रवृत्ति की एक तस्वीर देता है।
हमारे नियम इस प्रकार होंगे:
लॉन्ग ट्रेड्स
- 20-पीरियड मूविंग लीनियर रिग्रेशन लाइन ऊपर 100-पीरियड लाइन
- ऊपर “अरूण डाउन”
- नीचे 100-अवधि रेखा
“अरून अप”
20-अवधि चलती रेखीय प्रतिगमन रेखा
“अरून अप”
- नीचे एसएमए नकारात्मक रूप से ढलान
- व्यापार निकास जब व्यापार से संबंधित उपरोक्त तीन नियमों में से कोई भी असत्य हो जाता है उदाहरण के बाद का रुझान
- यहां हमारे पास S&P 500 का चार्ट है।
100-अवधि के SMA
के पूरे समय सकारात्मक ढलान के साथ, इसका मतलब है कि हम लंबे ट्रेडों पर केंद्रित हैं। जब भी
20-पीरियड मूविंग लीनियर रिग्रेशन
(गुलाबी) लाइन
- 100-पीरियड लाइन
- (चैती) के ऊपर होती है और
अरूण
एक अपट्रेंड भी दिखा रहा होता है तो ट्रेड सिग्नल उत्पन्न होते हैं (यानी, हरा ऊपर लाल)। इन क्षेत्रों को नीचे खड़ी सफेद रेखाओं द्वारा चिह्नित किया गया है।
इन पांच अवसरों में से चार इन-द-मनी समाप्त हो गए और एक लगभग ब्रेक इवन था। प्राइस रिवर्सल मूविंग लीनियर रिग्रेशन का उपयोग बाजार में प्राइस रिवर्सल खोजने के संदर्भ में भी किया जा सकता है। प्राइस रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए, आमतौर पर चलती औसत क्रॉसओवर रणनीतियों (और इसी तरह के संकेतक, जैसे रैखिक प्रतिगमन) को स्थानांतरित करने के लिए छोटी अवधि के लिए उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। जब अवधि कम होती है तो वे मूल्य कार्रवाई के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और इसलिए अधिक तेज़ी से उलटफेर का निदान करने की अधिक संभावना होती है।
तदनुसार, इस मामले में, अवधि को 25 या उससे कम रखने की सलाह दी जाती है। इस मामले में, हम अपनी “तेज” रेखा के रूप में 5-अवधि की चलती रैखिक प्रतिगमन और हमारी “धीमी” रेखा के रूप में 20-अवधि के साथ जाएंगे। 20-पीरियड के ऊपर 5-पीरियड बढ़ना एक बुलिश क्रॉसओवर दर्शाता है, जबकि 20-पीरियड के नीचे 5-पीरियड एक बियरिश क्रॉसओवर दर्शाता है। 
किसी दिए गए सिग्नल की सांख्यिकीय संभावना को बढ़ाने के लिए, हम क्रॉसओवर के साथ
केल्टनर चैनल
का उपयोग करेंगे। हम चैनलों पर 20-अवधि की सेटिंग और औसत ट्रू रेंज पर 3.5x गुणक का उपयोग करेंगे। (केल्टनर चैनल और संकेतक के घटक के बारे में अधिक जानकारी इस लेख में पाई जा सकती है।)
तो रणनीति यह होगी कि केल्टनर चैनल से बाउंस का इंतजार किया जाए ताकि एक ही दिशा में एक चलती रैखिक प्रतिगमन लाइन क्रॉसओवर के साथ मेल खा सके। उदाहरण के लिए, यदि हमें केल्टनर चैनल के ऊपरी बैंड का स्पर्श मिलता है – जिसे एक मंदी के संकेत के रूप में समझा जा सकता है (कीमत एक दिशा में बहुत दूर तक फैली हुई है) – हम 5-अवधि (“तेज”) के एक क्रॉस की तलाश करेंगे। ”) 20-अवधि (“धीमा”) के नीचे रैखिक प्रतिगमन रेखा को स्थानांतरित करना।
व्यापार निकास के लिए, हम केल्टनर चैनल के मध्य बैंड का स्पर्श ले सकते हैं। (इसे किसी के चार्टिंग सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म पर संकेतक के सेटिंग भाग में जाकर प्लॉट किया जा सकता है।)
इसलिए, हम अपने नियमों को निम्नलिखित के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं:
लॉन्ग ट्रेड्स
5 -पीरियड मूविंग लीनियर रिग्रेशन लाइन ऊपर 20-पीरियड लाइन
केल्टनर चैनल के बॉटम बैंड का हालिया टच
शॉर्ट ट्रेड्स
5-पीरियड मूविंग लीनियर रिग्रेशन लाइन
नीचे
- 20-पीरियड लाइन
- केल्टनर चैनल के शीर्ष बैंड का हालिया स्पर्श
- व्यापार निकास
केल्टनर चैनल के मध्य बैंड का स्पर्श, या
- अनुवर्ती गतिमान रेखीय प्रतिगमन लाइन क्रॉसओवर, सिग्नल को अमान्य करना
- मूल्य उत्क्रमण उदाहरण
- यहां हमारे पास
AUD/USD
मुद्रा जोड़ी पर मूल्य उत्क्रमण का अवसर है जो मानदंडों को पूरा करता है यह प्रणाली।
मूल्य केल्टनर चैनल के शीर्ष बैंड को चुनौती देना शुरू कर देता है, लेकिन तेजी से चलने वाली रैखिक प्रतिगमन रेखा धीमी गति से ऊपर रहती है (प्रवृत्ति में कोई उत्क्रमण नहीं दर्शाता है)।
- मूल्य शीर्ष बैंड के साथ तब तक जारी रहता है जब तक धीमी रेखा तेजी से ऊपर नहीं जाती। इस बिंदु पर हम एक लघु व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं। (लाल तीर प्रवेश की पहचान करता है जबकि सफेद तीर व्यापार से बाहर निकलने की पहचान करता है।)
हमने इस प्रविष्टि के बाद एक उथली चाल देखी लेकिन इस बिंदु के बाद अपट्रेंड जारी रहा और इसे कभी नीचे नहीं किया चैनल की मध्य रेखा। एक बार फास्ट लाइन धीमी गति से ऊपर चली गई (अपट्रेंड की आधिकारिक बहाली का प्रतिनिधित्व करते हुए), यह व्यापार एक छोटे से नुकसान पर बंद हो गया।
दूसरे उदाहरण में, हम एक समान परिदृश्य देखते हैं। केल्टनर चैनल के साथ-साथ कीमतों में तेजी आई है। हम देखते हैं कि तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रतिगमन रेखा धीमी रेखा से ऊपर रहती है, जो हमें इस समय अपट्रेंड का सम्मान करने के लिए कहती है। एक बार जब गति समाप्त हो जाती है, तो हम धीमी प्रतिगमन रेखा को तेज़ी से ऊपर ले जाते हुए देखते हैं जहाँ हम अपनी छोटी प्रविष्टि (लाल तीर) लेते हैं।
हम इसके बाद केल्टनर चैनल के शीर्ष बैंड में अधिक ऊपर की ओर धक्का देखते हैं, लेकिन कीमत अंततः चैनल की मिडलाइन के नीचे वापस आ जाती है। अंत में, यह व्यापार मोटे तौर पर टूट भी जाता है।
निष्कर्ष
मूविंग लीनियर रिग्रेशन एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो लीनियर रिग्रेशन इंडिकेटर के डायनेमिक वर्जन को प्लॉट करता है।