डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर एक परिसंपत्ति में प्रवृत्ति का अनुमान लगाने में अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। अर्थात्, यह व्यापक मूल्य रुझान दिखाने के लिए मूल्य आंदोलनों को सुचारू करता है।
तदनुसार, यह गति संकेतकों से अलग है, जैसे कि एमएसीडी या विभिन्न “ओवरबॉट” / “ओवरसोल्ड” ऑसिलेटर संकेतक।
डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर की गणना
डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर की गणना एसेट की कीमत (X/2 + 1) अवधि पहले और एक्स-पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज घटाकर की जाती है।
सूचक पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग आम तौर पर 21 अवधि होती है। यह कई संकेतकों के लिए सामान्य है क्योंकि दैनिक चार्ट सबसे आम चार्टिंग समय सीमा है और प्रति माह लगभग 21 व्यापारिक दिन हैं। इसका मतलब है कि संकेतक की गणना में मोटे तौर पर एक महीने का डेटा लिपटा हुआ है।
इसलिए यदि 21-अवधि की सेटिंग को दैनिक चार्ट पर लागू किया जाता है तो बिगड़ा हुआ मूल्य संकेतक इसके बराबर होगा:
कीमत (21/2 + 1 = 11.5) अवधि पहले माइनस 21-अवधि की सरल चलती औसत।
बेशक, अवधि व्यापारी के व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर है। उन लोगों के लिए जो दैनिक चार्ट से व्यापार करते हैं, 21-अवधि का डिफ़ॉल्ट उन लोगों के लिए पर्याप्त होगा जो सप्ताह या महीनों के लिए व्यापार कर रहे हैं।
जो लोग और भी लंबे समय के लिए व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, वे इस अवधि को शायद 50 अवधि, 100 अवधि, या अधिक पर सेट कर सकते हैं।
उन लोगों के लिए जो छोटे समय के कंप्रेशन (जैसे, 15-मिनट चार्ट, प्रति घंटा चार्ट) का व्यापार करते हैं, और सक्रिय रूप से व्यापार करते हैं, अवधि को 10 अवधि के रूप में कम सेट किया जा सकता है।
एक 10-अवधि का डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर प्रति दिन कई ट्रेडिंग सिग्नल दे सकता है।
ध्यान दें कि उच्च लाभप्रदता वाले व्यापारिक संकेतों की उच्च मात्रा के बीच कोई संबंध नहीं है।
उदाहरण
उदाहरण #1: स्टॉक इंडेक्स
नीचे एक 21-अवधि का डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर है जो एसएंडपी 500 के दैनिक चार्ट पर लागू होता है।
जा रहा है एक साधारण नेत्र परीक्षण पर, संकेतक मूल्य इतिहास का काफी सटीक अनुमान लगाता है। हालांकि, यह पश्च दृष्टि के लाभ का उपयोग करता है।
उदाहरण के लिए, यदि हम सबसे हालिया मूल्य कार्रवाई को देखते हैं, तो यह स्पष्ट नहीं है कि जब तक कीमत दूसरी दिशा में शिफ्ट होना शुरू नहीं हो जाती है, तब तक रिवर्सल स्टोर में है। यदि हम 5-9 फरवरी की अवधि को देखते हैं, उदाहरण के लिए (हाइलाइट किया गया) ), शुरू में ऐसा लग सकता है कि 5 फरवरी अगले दिन एक हरे रंग की कैंडल के बाद एक निचला स्तर है। हालांकि, जैसा कि हम देखते हैं, 8 वें
पर एक तल बनाने से पहले अगले दो दिनों में कीमतों में गिरावट आई।
यह क्या कर सकता है, हालांकि, कुछ संपत्तियों की चक्रीयता को समझने में मदद मिलती है।
S&P 500 के मामले में, डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर सुझाव देता है कि इस समय सीमा और आवधिकता सेटिंग के आधार पर, हम हर 4-5 महीने में इंडेक्स में कीमत में कमजोरी देखते हैं (प्रत्येक वर्टिकल ग्रिडलाइन तीन महीने अलग होती है) .
उदाहरण #2: व्यक्तिगत स्टॉक
नीचे Apple (AAPL) स्टॉक का दैनिक चार्ट है।
खराब मूल्य दोलक से महत्वपूर्ण संदेश स्टॉक की कीमत में चक्रीयता की आवृत्ति है। एस एंड पी 500 के समान उच्च और निम्न की अवधि के बीच, या चक्रीय उच्च से उच्च के बीच, या चक्रीय निम्न से निम्न के बीच 4-5 महीने के बीच स्टॉक को मोटे तौर पर दो महीने लगते हैं।
कोई इसका लाभ कैसे उठाएगा यह जानकारी?
लंबी अवधि के निवेशकों के लिए “खरीदें और रोकें”, अपने निवेश की लागत के आधार में सुधार करने के लिए कमजोरी के हर बिंदु पर स्टॉक जमा करना चाह सकते हैं। मूल्य निवेशक – या जो प्रतिभूतियों की कीमतों में अक्षमताओं का फायदा उठाना चाहते हैं – उन्हें यह जानकारी उपयोगी लग सकती है।
व्यापारियों के लिए, वे एक चक्रीय तल की प्रत्याशा में लंबे ट्रेडों और एक चक्रीय शीर्ष की प्रत्याशा में लघु ट्रेडों को बनाने के लिए परिसंपत्ति मूल्य चक्रीयता का अनुमान लगा सकते हैं। कई शेयर व्यापारी फिर भी कुछ शेयरों को कम करने के प्रयास को अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि उनके अपेक्षित रिटर्न समय के साथ सकारात्मक हैं। (अर्थात्, स्टॉक एक नकदी-उत्पादक कंपनी या कम से कम भविष्य में नकदी उत्पन्न करने वाली एक कंपनी के अंतर्गत आता है।)
Пример #3: Валюта
Здесь мы имеем ежедневную диаграмму EUR/USD:
С этой конкретной валютной парой пики и впадины обычно происходят каждые 1-2 месяца, но цикл कभी नहीं और कभी नहीं। यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरह के एक खतरनाक ऑस्किलेटर सत्र को नहीं समझा जा सकता है। लेकिन यह समझ में आता है कि संकेतक सबसे अच्छा है।
उदाहरण के तौर पर, मुझे पता है कि यह बहुत अच्छा है +0,04 और कम -0,04 कम नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि उन्हें अपने नए सिग्नेल्स से नहीं जोड़ा गया है।
Идеально, любая идентификация цикличности или экстремумов цены – и любая торговля на их основе – должны использоваться совместно с другими индикаторами. यह शायद सैमु सेनु या ड्रग एनालिसिस (उदाहरण के लिए, मौलिक पोनीमैनी एक्टिविटी) के रूप में है।
Пример #4: Сырье
Ниже приведен 21-периодный детрендированный осциллятор цены, примененный к WTI нефти:
Нефть более волатильна, чем как
акции , так और रेज़्वीट रेंकी वॉल्ट ।
इसलिए, यह दैनिक चार्ट से किसी भी चक्रीय मूल्य व्यवहार से अपेक्षित है – जैसा कि एक मीट्रिक द्वारा उठाया गया है जो 11-12 दिन पहले तेल की कीमत और 21-दिन की सरल चलती औसत के बीच अंतर को मापता है – तेजी से आगे बढ़ेगा .
यहां हम प्रति माह मोटे तौर पर एक बार संकेतक में शिखर और गर्त देखते हैं। यह कुछ शेयरों में केवल हर दो महीने की तुलना करता है (हालांकि यह स्वाभाविक रूप से स्टॉक पर निर्भर करता है)।
चक्रीयता को कई कारकों से बनाया जा सकता है, जैसे कि निम्नलिखित (हालांकि किसी भी तरह से कोई विशेष सूची नहीं है):
- क्रेडिट का उतार-चढ़ाव (ये आम तौर पर कई वर्षों के दौरान होता है, नहीं महीने)
मौसमी (उदाहरण के लिए, सर्दियों के महीनों के दौरान प्राकृतिक गैस की अधिक मांग, छुट्टियों के मौसम की तैयारी में नवंबर और दिसंबर में उच्च खुदरा बिक्री)
उत्पाद-आधारित चक्र
आवधिक आय घोषणाएं या कंपनी ऑपरेटिंग/वित्तीय अपडेट
EUR/USD दैनिक चार्ट के समान, ट्रेडर कीमत चरम सीमा के संदर्भ में खराब मूल्य ऑसिलेटर को भी देख सकते हैं। दैनिक चार्ट पर, संकेतक लंबी अवधि के लिए शायद ही कभी +/- 7.00 से ऊपर या नीचे रहता है। (यह 11.5 दिन पहले की कीमत और 21-दिन की सरल चलती औसत के बीच के अंतर के बराबर है।)
एक बार जब कीमत एक दिशा में एक निश्चित राशि से चलती है, तो इसे “ओवरडोन” माना जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की कॉल कभी भी अकेले में नहीं की जानी चाहिए। अर्थात्, अन्य संकेतकों को यह निर्धारित करने में मदद करनी चाहिए कि क्या कीमत “रनिंग आउट स्टीम” हो सकती है (उदाहरण के लिए, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, समर्थन और प्रतिरोध लाइनें)।
निष्कर्ष
डिट्रेंडेड मूल्य थरथरानवाला अल्पकालिक मूल्य झूलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हुए बिना प्रवृत्तियों की पहचान करने का प्रयास करता है।
इसकी गणना संपत्ति के एक साधारण मूविंग एवरेज के वर्तमान रीडिंग के सापेक्ष अतीत में किसी बिंदु पर संपत्ति की कीमत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। विचार यह है कि मूल्य समय के साथ चलती औसत में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यह प्रकृति में बिगड़े हुए मूल्य दोलक को चक्रीय बनाता है।
पीछे देखने पर, मूल्य चार्ट के सापेक्ष संकेतक को देखने से यह आभास होता है कि यह सबसे ऊपर और नीचे संकेत देने का अच्छा काम करता है। हालांकि, कीमत को आम तौर पर एक ही काम करने के लिए सूचक के लिए ऊपर या नीचे बनाने की जरूरत होती है। इसलिए, संकेतक इन चालों की भविष्यवाणी करने में उतना प्रभावी नहीं है जितना लगता है।
कोई किसी परिसंपत्ति में चक्रीयता को मापने के लिए डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर का उपयोग कर सकता है। यदि यह नियमित अंतराल में होता है, तो यह व्याख्या की जा सकती है कि इन चक्रों की भविष्यवाणी की जा सकती है और इसलिए लाभप्रद रूप से कारोबार किया जा सकता है। यह दूसरों की तुलना में कुछ संपत्तियों के लिए अधिक प्रासंगिक हो सकता है।
कम अस्थिर संपत्तियों की तुलना में अस्थिर संपत्तियों में गिरावट वाले मूल्य थरथरानवाला में तेज गति देखने की संभावना है। क्या इसका भविष्य कहनेवाला मूल्य एक और कहानी है और संपत्ति के आधार पर संपत्ति पर जा सकता है।
डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर का उपयोग चरम सीमाओं की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। जब कीमत के लिए ऐतिहासिक रूप से एक निश्चित सीमा के बाहर उद्यम करना दुर्लभ होता है, तो यह संकेत दे सकता है कि कीमत बढ़ रही है और सामान्यीकरण के लिए परिपक्व हो सकती है। इसका अर्थ उत्क्रमण या समेकन हो सकता है।
हालांकि, इस पर अलग से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मूल कारण हो सकते हैं कि कीमत एक दिशा या किसी अन्य में मजबूती से क्यों बढ़ रही है।