ออสซิลเลเตอร์ราคา detrended พยายามที่จะลดอิทธิพลของการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นในการประมาณแนวโน้มของสินทรัพย์ กล่าวคือทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นขึ้นเพื่อแสดงแนวโน้มราคาที่กว้างขึ้น
ดังนั้น จึงแตกต่างจากอินดิเคเตอร์โมเมนตัม เช่น MACD หรืออินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ “ซื้อมากเกินไป” / “ขายมากเกินไป”
การคำนวณ Detrended Price Oscillator
Detrended Price Oscillator คำนวณโดยการนำราคาของสินทรัพย์ (X/2 + 1) งวดที่แล้วมาลบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของงวด X
การตั้งค่าเริ่มต้นของตัวบ่งชี้โดยทั่วไปคือ 21 งวด นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับตัวบ่งชี้จำนวนมากเนื่องจากแผนภูมิรายวันเป็นกรอบเวลาการสร้างแผนภูมิที่พบบ่อยที่สุด และมีประมาณ 21 วันซื้อขายต่อเดือน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลประมาณหนึ่งเดือนจะถูกรวมไว้ในการคำนวณตัวบ่งชี้
ดังนั้น หากใช้การตั้งค่า 21 งวดกับกราฟรายวัน ตัวบ่งชี้ราคาแบบ detrended จะเท่ากับ:
ราคา (21/2 + 1 = 11.5) งวดที่ผ่านมา ลบด้วยการย้ายอย่างง่าย 21 งวด เฉลี่ย.
แน่นอน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจส่วนบุคคลของเทรดเดอร์ สำหรับผู้ที่ซื้อขายในกราฟรายวัน ค่าเริ่มต้น 21 งวดจะเพียงพอสำหรับผู้ที่ซื้อขายเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน
ผู้ที่วางแผนจะเทรดนานขึ้นอาจกำหนดระยะเวลาเป็น 50 งวด 100 งวด หรือสูงกว่านั้น
สำหรับผู้ที่ยอมแลกกับการบีบเวลาที่น้อยลง (เช่น กราฟ 15 นาที กราฟรายชั่วโมง) และเทรดอย่างแข็งขัน ระยะเวลาสามารถกำหนดได้ต่ำสุดที่ 10 งวด
ออสซิลเลเตอร์ราคา detrended 10 งวดอาจให้สัญญาณการซื้อขายหลายครั้งต่อวัน
โปรดทราบว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างสัญญาณการซื้อขายที่มีปริมาณมากขึ้นกับความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง #1: ดัชนีหุ้น
ด้านล่างนี้คือออสซิลเลเตอร์ราคาช่วง 21 ช่วงที่ถูกหักล้างซึ่งใช้กับกราฟรายวันของ S&P 500
อิงตาม ในการทดสอบด้วยตาอย่างง่าย ตัวบ่งชี้ดูเหมือนจะทำนายประวัติราคาได้ค่อนข้างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ใช้ประโยชน์จากการเข้าใจถึงปัญหาหลัง มันไม่ชัดเจนว่ามีการขึ้นหรือลงจนกว่าราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม
ตัวอย่างเช่น หากเราดูการเคลื่อนไหวของราคาครั้งล่าสุด จะยังไม่ชัดเจนว่ามีการกลับตัวจนกว่าราคาจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางอื่น ตัวอย่างเช่น หากเราดูที่ช่วงวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ (ไฮไลต์ ) ในตอนแรกอาจดูเหมือนว่าวันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นจุดต่ำสุดหลังจากแท่งเทียนสีเขียวในวันรุ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อย่างที่เราเห็น ราคาได้ลดลงในอีกสองวันข้างหน้าก่อนที่จะสร้างจุดต่ำสุดในวันที่ 8 th
สิ่งที่ทำได้คือช่วยให้เข้าใจวัฏจักรของสินทรัพย์บางอย่าง
ในกรณีของ S&P 500 ออสซิลเลเตอร์ราคา detrended แนะนำว่าตามกรอบเวลาและการตั้งค่าช่วงเวลานี้ เรามักจะเห็นการอ่อนตัวของราคาในดัชนีทุกๆ 4-5 เดือน (เส้นตารางแนวตั้งแต่ละเส้นจะเว้นระยะห่างกันสามเดือน) .
ตัวอย่าง #2: หุ้นรายตัว
ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น Apple (AAPL)
ข้อความสำคัญจาก detrended price oscillator คือความถี่ของวัฏจักรของราคาหุ้น หุ้นใช้เวลาประมาณสองเดือนในการแกว่งระหว่างช่วงสูงสุดและต่ำสุด หรือ 4-5 เดือนระหว่างวัฏจักรสูงไปสูง หรือระหว่างวัฏจักรต่ำไปต่ำ คล้ายกับ S&P 500
เราจะใช้ประโยชน์จากอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้?
สำหรับนักลงทุนประเภท “ซื้อแล้วถือ” ระยะยาว เราอาจมองหาการสะสมหุ้นในทุกจุดด้อยเพื่อปรับปรุงพื้นฐานต้นทุนของการลงทุน นักลงทุนเน้นคุณค่า – หรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในราคาหลักทรัพย์ – อาจพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์
สำหรับเทรดเดอร์ พวกเขาอาจคาดการณ์ถึงวัฏจักรของราคาสินทรัพย์ เพื่อทำการซื้อขายระยะยาวโดยคาดหวังจุดต่ำสุดของวัฏจักร และการซื้อขายระยะสั้นโดยคาดหวังจุดสูงสุดของวัฏจักร อย่างไรก็ตาม นักเทรดหุ้นหลายคนอาจเพิกเฉยต่อการพยายามขายหุ้นบางตัว เนื่องจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นบวกเมื่อเวลาผ่านไป (กล่าวคือ หุ้นรองรับบริษัทที่ผลิตเงินสดหรืออย่างน้อยหนึ่งบริษัทที่คาดว่าจะสร้างเงินสดในอนาคต)
Пример #3: Валюта
Здесь мы имеем ежедневную диаграмму EUR/USD:
С этой конкретной валютной парой пики и впадины обычно происходят каждые 1-2 месяца, но цикл не ровный и неровный. Это не обязательно означает, что детрендированный осциллятор цены не может быть полезен в этом случае. Но это может подразумевать, что индикатор лучше всего использовать по-другому.
Например, мы видим, что ценовые экстремумы выше +0,04 и ниже -0,04 не длительны. Тем не менее, они не должны составлять сами по себе ценовые сигналы.
Идеально, любая идентификация цикличности или экстремумов цены – и любая торговля на их основе – должны использоваться совместно с другими индикаторами. Это может включать саму цену или другие формы анализа (например, фундаментальное понимание актива).
Пример #4: Сырье
Ниже приведен 21-периодный детрендированный осциллятор цены, примененный к WTI нефти:
Нефть более волатильна, чем как
акции
, так и развитые рынки валют . ดังนั้นจึงคาดว่าพฤติกรรมของราคาที่เป็นวัฏจักรใดๆ จากกราฟรายวันซึ่งเลือกขึ้นมาโดยเมตริกที่วัดความแตกต่างระหว่างราคาน้ำมันเมื่อ 11-12 วันก่อนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน จะเคลื่อนไหวเร็วกว่า .
ที่นี่เราจะเห็นจุดสูงสุดและต่ำสุดในตัวบ่งชี้ประมาณเดือนละครั้ง ซึ่งเปรียบเทียบกับทุก ๆ สองเดือนในหุ้นบางตัว (แม้ว่าสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับหุ้นตามธรรมชาติก็ตาม)
วัฏจักรเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยต่อไปนี้ (แม้ว่าจะไม่ใช่รายการพิเศษก็ตาม):
การลดลงและการไหลของสินเชื่อ (โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในช่วงหลายปี ไม่ใช่ เดือน)
- ฤดูกาล (เช่น ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว ยอดขายปลีกที่สูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลวันหยุด)
- รอบตามผลิตภัณฑ์
- การประกาศผลประกอบการเป็นระยะ หรือ การอัปเดตการดำเนินงาน/การเงินของบริษัท
คล้ายกับแผนภูมิรายวันของ EUR/USD ผู้ค้ายังสามารถดูออสซิลเลเตอร์ราคาที่หักล้างในแง่ของราคาสุดขั้ว ในกราฟรายวัน ตัวบ่งชี้จะไม่ค่อยอยู่เหนือหรือต่ำกว่า +/- 7.00 เป็นระยะเวลานาน (นี่เท่ากับความแตกต่างระหว่างราคา 11.5 วันก่อนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน)
เมื่อราคาวิ่งไปในทิศทางเดียวด้วยจำนวนที่กำหนด อาจถือว่า “มากเกินไป” แต่การโทรประเภทนี้ไม่ควรแยกออกจากกัน กล่าวคือ ตัวบ่งชี้อื่น ๆ ควรช่วยตัดสินว่าราคาอาจ “กำลังหมดลง” (เช่น stochastic oscillator, แนวรับและแนวต้าน)
บทสรุป
ออสซิลเลเตอร์ราคา detrended พยายามที่จะระบุแนวโน้มโดยไม่ไวเกินไปต่อการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้น
คำนวณจากความแตกต่างระหว่างราคาของสินทรัพย์ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอดีต เทียบกับค่าปัจจุบันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของสินทรัพย์ แนวคิดคือราคาควรลู่เข้าหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้ทำให้ออสซิลเลเตอร์ราคาที่ผันผวนเป็นวัฏจักรตามธรรมชาติ
ในการเข้าใจถึงปัญหาหลัง การดูตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับกราฟราคาให้ความรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีในการส่งสัญญาณด้านบนและด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปราคาจำเป็นต้องสร้างจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเพื่อให้ตัวบ่งชี้ทำสิ่งเดียวกัน ดังนั้นตัวบ่งชี้จึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการทำนายการเคลื่อนไหวเหล่านี้เท่าที่ควร
เราสามารถใช้ออสซิลเลเตอร์ราคา detrended เพื่อวัดวัฏจักรในสินทรัพย์ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติ ก็อาจตีความได้ว่ารอบเหล่านี้สามารถคาดการณ์ได้ และดังนั้นจึงซื้อขายอย่างมีกำไร สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางอย่างมากกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ
สินทรัพย์ที่มีความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเห็นการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าในออสซิลเลเตอร์ราคาที่ผันผวนน้อยกว่าสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่า สิ่งนี้มีค่าที่คาดการณ์หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและสามารถดำเนินการตามสินทรัพย์ตามเกณฑ์สินทรัพย์
ออสซิลเลเตอร์ราคาที่ลดแนวโน้มยังสามารถใช้เพื่อระบุราคาสุดขั้ว เมื่อเป็นเรื่องยากที่ราคาจะออกไปนอกขอบเขตที่กำหนดในอดีต สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณว่าราคากำลังยืดออกและอาจสุกงอมสำหรับการฟื้นฟู ซึ่งอาจหมายถึงการกลับรายการหรือการรวมบัญชี
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สามารถพึ่งพาได้โดยแยกจากกัน เนื่องจากอาจมีเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมราคาจึงเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง